PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с ULVR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с ULVR.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) and ULVR.L (Unilever PLC) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while ULVR.L operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 4.45%/yr for ULVR.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и ULVR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Unilever PLC (ULVR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MSFT торгуется в USD, в то время как ULVR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ULVR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у ULVR.L с доходностью -13.04%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции ULVR.L по среднегодовой доходности: 24.64% против 4.45% соответственно.

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%

ULVR.L

1 день
0.11%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-13.04%
6 месяцев
-18.93%
1 год
-18.11%
3 года*
3.32%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
4.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и ULVR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
ULVR.L
Unilever PLC		-13.04%5.70%21.67%-0.81%-1.70%-7.65%7.47%13.60%-2.91%41.52%

Correlation

The correlation between MSFT and ULVR.L is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.22

The correlation between MSFT and ULVR.L shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$3.07T

ULVR.L:

£92.01B

EPS

MSFT:

$16.79

ULVR.L:

£4.32

Коэффициент P/E

MSFT:

24.52

ULVR.L:

9.70

Коэффициент PEG

MSFT:

1.72

ULVR.L:

1.77

Коэффициент P/S

MSFT:

9.65

ULVR.L:

1.02

Коэффициент P/B

MSFT:

7.40

ULVR.L:

5.92

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

ULVR.L:

£96.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

ULVR.L:

£42.43B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

ULVR.L:

£20.18B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

Unilever PLC

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с ULVR.L:
ULVR.L с NESN.SWULVR.L с PGULVR.L с BSN.DEULVR.L с BN.PAULVR.L с 4I1.DEULVR.L с CCH.LULVR.L с JNJ

Доходность на риск

MSFT vs. ULVR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ULVR.L
Ранг доходности на риск ULVR.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULVR.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVR.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVR.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVR.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVR.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c ULVR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Unilever PLC (ULVR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFTULVR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
-0.71

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
-0.92

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.88

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.66

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

-1.34

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFT vs. ULVR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.47, что выше коэффициента Шарпа ULVR.L равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и ULVR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFTULVR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

-0.71

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

-0.02

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.21

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.26

+0.48

Просадки

Сравнение просадок MSFT и ULVR.L

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки ULVR.L в -53.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и ULVR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTULVR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-53.22%

-16.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-27.41%

-6.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-27.41%

-6.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-27.41%

-9.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-29.13%

-8.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.56%

-25.76%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-10.30%

-11.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.13%

13.46%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и ULVR.L

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Unilever PLC (ULVR.L) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULVR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTULVR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

5.58%

+4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

19.82%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

25.49%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

20.97%

+5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

21.16%

+5.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и ULVR.L

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности ULVR.L в 4.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
ULVR.L
Unilever PLC		4.04%3.59%3.23%3.95%3.48%3.74%3.31%3.26%3.24%2.95%3.17%2.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и ULVR.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Unilever PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
20.35B
(MSFT) Общая выручка
(ULVR.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MSFT значения в USD, ULVR.L значения в GBp

Сравнение рентабельности MSFT и ULVR.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и Unilever PLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
67.6%
0
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

ULVR.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 20.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

ULVR.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила об операционной прибыли в 4.16B при выручке в 20.35B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

ULVR.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила о чистой прибыли в 2.58B при выручке в 20.35B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

Часто задаваемые вопросы

MSFT and ULVR.L have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и ULVR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор