PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с TJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с TJX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) and TJX (The TJX Companies, Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while TJX operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 16.92%/yr for TJX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и TJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и The TJX Companies, Inc. (TJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у TJX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции TJX по среднегодовой доходности: 24.64% против 16.92% соответственно.

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%

TJX

1 день
-0.60%
1 месяц
4.51%
С начала года
4.63%
6 месяцев
4.56%
1 год
25.89%
3 года*
27.94%
5 лет*
21.45%
10 лет*
16.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и TJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
TJX
The TJX Companies, Inc.		4.63%28.73%30.56%19.69%6.73%12.83%12.25%38.76%18.94%3.46%

Correlation

The correlation between MSFT and TJX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 1988 г.

0.28

The correlation between MSFT and TJX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$3.07T

TJX:

$178.92B

EPS

MSFT:

$16.79

TJX:

$5.15

Коэффициент P/E

MSFT:

24.52

TJX:

31.03

Коэффициент PEG

MSFT:

1.72

TJX:

1.96

Коэффициент P/S

MSFT:

9.65

TJX:

2.92

Коэффициент P/B

MSFT:

7.40

TJX:

4.95

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

TJX:

$61.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

TJX:

$19.36B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

TJX:

$8.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

The TJX Companies, Inc.

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с TJX:
TJX с ROSTTJX с BURLTJX с DGTJX с DETJX с PLDTJX с KSSTJX с UL

Доходность на риск

MSFT vs. TJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
TJX
Ранг доходности на риск TJX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TJX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c TJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и The TJX Companies, Inc. (TJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFTTJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
1.46

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
2.25

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.26

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

2.39

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

8.72

-9.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFT vs. TJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа TJX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и TJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFTTJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

1.46

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.97

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.65

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.54

+0.21

Просадки

Сравнение просадок MSFT и TJX

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки TJX в -64.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и TJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTTJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-64.59%

-4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-10.89%

-23.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-11.04%

-22.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-27.68%

-9.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-42.55%

+5.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.56%

-2.86%

-20.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-13.08%

-8.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.13%

3.16%

+12.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и TJX

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с The TJX Companies, Inc. (TJX) с волатильностью 8.27%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTTJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

8.27%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

14.08%

+8.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

17.84%

+7.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

22.29%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

26.05%

+1.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и TJX

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности TJX в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
TJX
The TJX Companies, Inc.		1.10%1.07%1.21%1.38%1.44%1.37%0.34%1.45%1.66%1.57%1.32%1.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и TJX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и The TJX Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
14.32B
(MSFT) Общая выручка
(TJX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и TJX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и The TJX Companies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
67.6%
31.3%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

TJX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 14.32B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

TJX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.69B при выручке в 14.32B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

TJX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.33B при выручке в 14.32B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

Часто задаваемые вопросы

MSFT and TJX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to TJX (8.27%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs TJX's -64.59%.

TJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и TJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор