Сравнение MSFT с STZ
MSFT (Microsoft Corporation) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 0.71%/yr for STZ. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и STZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у STZ с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции STZ по среднегодовой доходности: 24.64% против 0.71% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
STZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- -14.74%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- 0.71%
Сравнение доходности по годам MSFT и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.44% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
Correlation
The correlation between MSFT and STZ is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.23 |
The correlation between MSFT and STZ shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
STZ:
$24.46B
MSFT:
$16.79
STZ:
$11.23
MSFT:
24.52
STZ:
12.54
MSFT:
1.72
STZ:
7.81
MSFT:
9.65
STZ:
2.69
MSFT:
7.40
STZ:
2.92
MSFT:
$318.27B
STZ:
$9.14B
MSFT:
$217.41B
STZ:
$4.71B
MSFT:
$200.96B
STZ:
$3.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. STZ — Ранг доходности на риск
MSFT
STZ
Сравнение MSFT c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.93 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.60 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -1.07 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -0.53 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | -0.34 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.03 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.45 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и STZ
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, примерно равная максимальной просадке STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и STZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -67.39% | -1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -26.51% | -7.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -51.28% | +17.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -51.28% | +14.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -53.53% | +16.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -45.54% | +21.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -16.58% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 14.89% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и STZ
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Constellation Brands, Inc. (STZ) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 8.70% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 23.49% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 29.97% | -4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 24.50% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 26.94% | +0.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и STZ
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности STZ в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и STZ
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and STZ have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to STZ (8.70%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs STZ's -67.39%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и STZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор