Сравнение MSFT с SNOW
MSFT (Microsoft Corporation) and SNOW (Snowflake Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSFT in Software - Infrastructure, SNOW in Software - Application. Over the past 5 years, MSFT returned 11.09%/yr vs -0.54%/yr for SNOW. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и SNOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у SNOW с доходностью 9.61%.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
SNOW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 57.72%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 6.72%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFT и SNOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 6.81% |
SNOW Snowflake Inc. | 9.61% | 42.06% | -22.41% | 38.64% | -57.63% | 20.38% | 14.86% |
Correlation
The correlation between MSFT and SNOW is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2020 г. | 0.50 |
The correlation between MSFT and SNOW has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
SNOW:
$83.05B
MSFT:
$16.79
SNOW:
-$3.53
MSFT:
9.65
SNOW:
16.21
MSFT:
7.40
SNOW:
40.30
MSFT:
$318.27B
SNOW:
$5.03B
MSFT:
$217.41B
SNOW:
$3.38B
MSFT:
$200.96B
SNOW:
-$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. SNOW — Ранг доходности на риск
MSFT
SNOW
Сравнение MSFT c SNOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Snowflake Inc. (SNOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | SNOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.11 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.25 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 0.54 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | SNOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 0.22 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | -0.01 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | -0.02 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и SNOW
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, примерно равная максимальной просадке SNOW в -72.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и SNOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | SNOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -72.99% | +3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -56.30% | +22.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -56.30% | +22.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -72.99% | +35.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -40.17% | +16.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -49.08% | +27.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 25.86% | -9.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и SNOW
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.25%, в то время как у Snowflake Inc. (SNOW) волатильность равна 35.49%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | SNOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 35.49% | -25.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 52.71% | -30.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 65.40% | -40.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 61.91% | -35.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 62.75% | -35.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и SNOW
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как SNOW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
SNOW Snowflake Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и SNOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Snowflake Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и SNOW
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
SNOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snowflake Inc. сообщила о валовой прибыли в 926.45M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
SNOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snowflake Inc. сообщила об операционной прибыли в -326.15M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -23.5%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
SNOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snowflake Inc. сообщила о чистой прибыли в -295.57M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности -21.3%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and SNOW have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNOW has higher volatility (35.49%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs SNOW's -72.99%.
SNOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и SNOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор