PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с SHW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с SHW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) and SHW (The Sherwin-Williams Company) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while SHW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 12.93%/yr for SHW. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и SHW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у SHW с доходностью -7.11%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции SHW по среднегодовой доходности: 24.64% против 12.93% соответственно.

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%

SHW

1 день
-1.88%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-7.99%
1 год
-15.42%
3 года*
8.51%
5 лет*
2.50%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и SHW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
SHW
The Sherwin-Williams Company		-7.11%-3.83%9.90%32.73%-31.96%44.90%27.05%49.70%-3.23%54.11%

Correlation

The correlation between MSFT and SHW is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г.

0.31

The correlation between MSFT and SHW shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$3.07T

SHW:

$74.32B

EPS

MSFT:

$16.79

SHW:

$10.42

Коэффициент P/E

MSFT:

24.52

SHW:

28.75

Коэффициент PEG

MSFT:

1.72

SHW:

2.80

Коэффициент P/S

MSFT:

9.65

SHW:

3.12

Коэффициент P/B

MSFT:

7.40

SHW:

16.77

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

SHW:

$23.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

SHW:

$11.76B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

SHW:

$4.29B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

The Sherwin-Williams Company

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с SHW:
SHW с MASSHW с VMCSHW с ECLSHW с EXPSHW с DSHW с RSSHW с IFF

Доходность на риск

MSFT vs. SHW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SHW
Ранг доходности на риск SHW: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHW: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHW: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHW: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHW: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHW: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c SHW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFTSHWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
-0.63

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
-0.81

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.91

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.72

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

-1.52

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFT vs. SHW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHW равному -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и SHW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFTSHWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

-0.63

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.10

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.49

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.54

+0.20

Просадки

Сравнение просадок MSFT и SHW

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки SHW в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и SHW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTSHWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-52.02%

-17.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-21.36%

-12.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-25.69%

-8.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-42.46%

+5.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-42.46%

+5.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.56%

-24.03%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-11.63%

-10.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.13%

10.16%

+5.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и SHW

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с The Sherwin-Williams Company (SHW) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTSHWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

6.99%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

18.56%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

24.80%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

26.15%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

26.53%

+0.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и SHW

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности SHW в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
SHW
The Sherwin-Williams Company		1.06%0.98%0.84%0.78%1.01%0.62%0.73%0.77%0.87%0.83%1.25%1.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и SHW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и The Sherwin-Williams Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
5.67B
(MSFT) Общая выручка
(SHW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и SHW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и The Sherwin-Williams Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
67.6%
49.1%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

SHW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.78B при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

SHW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 810.90M при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

SHW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 534.70M при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.

Часто задаваемые вопросы

MSFT and SHW have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to SHW (6.99%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs SHW's -52.02%.

MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и SHW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор