Сравнение MSFT с SCHX
MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 15.20%/yr for SCHX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и SCHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 8.56%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции SCHX по среднегодовой доходности: 24.64% против 15.20% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
SCHX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 21.40%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- 15.20%
Сравнение доходности по годам MSFT и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 8.56% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 20.81% | 31.22% | -4.66% | 21.95% |
Correlation
The correlation between MSFT and SCHX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between MSFT and SCHX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. SCHX — Ранг доходности на риск
MSFT
SCHX
Сравнение MSFT c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.36 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 2.69 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 12.15 | -12.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 1.98 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.75 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.84 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.84 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и SCHX
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и SCHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -34.33% | -35.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -9.02% | -24.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -19.04% | -14.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -25.41% | -11.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -34.33% | -2.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -2.64% | -20.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -3.97% | -17.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 2.00% | +14.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и SCHX
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 3.84% | +6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 9.44% | +12.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 12.27% | +13.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 17.16% | +9.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 18.17% | +8.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и SCHX
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности SCHX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.03% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
MSFT and SCHX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to SCHX (3.84%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs SCHX's -34.33%.
SCHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и SCHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор