PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с SAN.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с SAN.PA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) and SAN.PA (Sanofi) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while SAN.PA operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 4.97%/yr for SAN.PA. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и SAN.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Sanofi (SAN.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MSFT торгуется в USD, в то время как SAN.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SAN.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у SAN.PA с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции SAN.PA по среднегодовой доходности: 24.64% против 4.97% соответственно.

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%

SAN.PA

1 день
4.08%
1 месяц
3.02%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-5.31%
1 год
-6.96%
3 года*
-0.07%
5 лет*
0.98%
10 лет*
4.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и SAN.PA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
SAN.PA
Sanofi		-3.55%4.51%2.04%6.91%-0.83%8.90%-0.91%21.02%5.21%10.15%

Correlation

The correlation between MSFT and SAN.PA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2007 г.

0.24

The correlation between MSFT and SAN.PA shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

Sanofi

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с SAN.PA:
SAN.PA с GSKSAN.PA с UHSSAN.PA с JNJSAN.PA с SC0T.DESAN.PA с SOAGYSAN.PA с TTESAN.PA с VOO

Доходность на риск

MSFT vs. SAN.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SAN.PA
Ранг доходности на риск SAN.PA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAN.PA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAN.PA: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAN.PA: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAN.PA: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAN.PA: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c SAN.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Sanofi (SAN.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFTSAN.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
-0.23

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
-0.15

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.98

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.33

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

-0.66

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFT vs. SAN.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа SAN.PA равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и SAN.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFTSAN.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

-0.23

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.04

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.22

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.15

+0.59

Просадки

Сравнение просадок MSFT и SAN.PA

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки SAN.PA в -47.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и SAN.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTSAN.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-47.80%

-21.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-17.16%

-16.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-23.35%

-10.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-33.19%

-3.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-33.19%

-3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.56%

-17.59%

-5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-12.99%

-8.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.13%

8.68%

+7.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и SAN.PA

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Sanofi (SAN.PA) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAN.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTSAN.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

6.38%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

16.02%

+6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

25.06%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

23.93%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

22.33%

+4.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и SAN.PA

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности SAN.PA в 5.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
SAN.PA
Sanofi		5.39%4.74%4.01%3.97%3.71%3.61%4.00%3.43%4.00%4.12%3.81%3.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и SAN.PA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Sanofi. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. MSFT значения в USD, SAN.PA значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

MSFT and SAN.PA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и SAN.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор