Сравнение MSFT с ROK
MSFT (Microsoft Corporation) and ROK (Rockwell Automation, Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while ROK operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 16.64%/yr for ROK. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и ROK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у ROK с доходностью 16.85%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции ROK по среднегодовой доходности: 24.64% против 16.64% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
ROK
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 16.85%
- 6 месяцев
- 13.03%
- 1 год
- 41.23%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 16.64%
Сравнение доходности по годам MSFT и ROK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
ROK Rockwell Automation, Inc. | 16.85% | 38.36% | -6.23% | 22.63% | -24.78% | 41.21% | 26.17% | 37.85% | -21.79% | 48.87% |
Correlation
The correlation between MSFT and ROK is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1987 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between MSFT and ROK has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
ROK:
$50.86B
MSFT:
$16.79
ROK:
$9.63
MSFT:
24.52
ROK:
46.88
MSFT:
9.65
ROK:
5.79
MSFT:
7.40
ROK:
14.44
MSFT:
$318.27B
ROK:
$8.80B
MSFT:
$217.41B
ROK:
$4.63B
MSFT:
$200.96B
ROK:
$1.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. ROK — Ранг доходности на риск
MSFT
ROK
Сравнение MSFT c ROK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Rockwell Automation, Inc. (ROK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | ROK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.26 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 2.21 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 7.00 | -7.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | ROK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 1.46 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.38 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.53 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.42 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и ROK
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки ROK в -75.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и ROK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | ROK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -75.83% | +6.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -18.73% | -15.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -34.84% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -45.09% | +7.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -45.09% | +7.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -2.54% | -21.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -14.88% | -6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 5.91% | +10.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и ROK
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Rockwell Automation, Inc. (ROK) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | ROK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 7.86% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 23.24% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 28.42% | -3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 31.73% | -5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 31.45% | -4.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и ROK
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности ROK в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
ROK Rockwell Automation, Inc. | 1.21% | 1.36% | 1.77% | 1.54% | 1.76% | 1.24% | 1.65% | 1.94% | 2.42% | 1.59% | 2.18% | 2.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и ROK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Rockwell Automation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и ROK
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
ROK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rockwell Automation, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.13B при выручке в 2.24B, что соответствует валовой рентабельности в 50.3%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
ROK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rockwell Automation, Inc. сообщила об операционной прибыли в 467.00M при выручке в 2.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
ROK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rockwell Automation, Inc. сообщила о чистой прибыли в 350.00M при выручке в 2.24B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and ROK have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to ROK (7.86%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs ROK's -75.83%.
ROK currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и ROK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор