Сравнение MSFT с PYPL
MSFT (Microsoft Corporation) and PYPL (PayPal Holdings, Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while PYPL operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 1.25%/yr for PYPL. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и PYPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно выше, чем у PYPL с доходностью -28.88%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции PYPL по среднегодовой доходности: 24.64% против 1.25% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
PYPL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -8.76%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -32.07%
- 1 год
- -43.32%
- 3 года*
- -13.13%
- 5 лет*
- -30.87%
- 10 лет*
- 1.25%
Сравнение доходности по годам MSFT и PYPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -28.88% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -19.48% | 116.51% | 28.64% | 14.22% | 86.52% |
Correlation
The correlation between MSFT and PYPL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2015 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between MSFT and PYPL has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
PYPL:
$37.96B
MSFT:
$16.79
PYPL:
$5.31
MSFT:
24.52
PYPL:
7.78
MSFT:
1.72
PYPL:
0.38
MSFT:
9.65
PYPL:
1.17
MSFT:
7.40
PYPL:
1.90
MSFT:
$318.27B
PYPL:
$33.73B
MSFT:
$217.41B
PYPL:
$15.56B
MSFT:
$200.96B
PYPL:
$7.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. PYPL — Ранг доходности на риск
MSFT
PYPL
Сравнение MSFT c PYPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | PYPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.79 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.87 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -1.55 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -1.11 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | -0.74 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.03 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.01 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и PYPL
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки PYPL в -87.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и PYPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -87.30% | +17.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -49.92% | +16.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -57.34% | +23.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -87.30% | +50.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -87.30% | +50.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -86.51% | +62.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -35.69% | +13.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 27.99% | -11.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и PYPL
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с PayPal Holdings, Inc. (PYPL) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 6.73% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 31.69% | -9.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 39.14% | -13.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 42.09% | -15.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 38.78% | -11.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и PYPL
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности PYPL в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 1.02% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и PYPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и PayPal Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и PYPL
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
PYPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
PYPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
PYPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and PYPL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to PYPL (6.73%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs PYPL's -87.30%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и PYPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор