PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с NOVN.SW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с NOVN.SW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) and NOVN.SW (Novartis AG) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while NOVN.SW operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 12.27%/yr for NOVN.SW. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и NOVN.SW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Novartis AG (NOVN.SW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MSFT торгуется в USD, в то время как NOVN.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVN.SW были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у NOVN.SW с доходностью 9.27%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции NOVN.SW по среднегодовой доходности: 24.64% против 12.27% соответственно.

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%

NOVN.SW

1 день
2.41%
1 месяц
0.52%
С начала года
9.27%
6 месяцев
14.43%
1 год
28.10%
3 года*
19.80%
5 лет*
15.74%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и NOVN.SW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
NOVN.SW
Novartis AG		9.27%46.11%0.96%22.94%7.48%-3.63%4.07%30.55%5.39%21.32%

Correlation

The correlation between MSFT and NOVN.SW is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2007 г.

0.17

The correlation between MSFT and NOVN.SW shifts across timeframes, from -0.05 (3 years) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

Novartis AG

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с NOVN.SW:
NOVN.SW с NvoNOVN.SW с RHHBYNOVN.SW с NOVNOVN.SW с FLSWNOVN.SW с NESN.SWNOVN.SW с LLYNOVN.SW с VOO

Доходность на риск

MSFT vs. NOVN.SW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
NOVN.SW
Ранг доходности на риск NOVN.SW: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVN.SW: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVN.SW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVN.SW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVN.SW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVN.SW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c NOVN.SW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Novartis AG (NOVN.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFTNOVN.SWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
1.45

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
1.95

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.25

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

2.28

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

5.55

-6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFT vs. NOVN.SW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа NOVN.SW равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и NOVN.SW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFTNOVN.SWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

1.45

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.81

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.65

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.55

+0.19

Просадки

Сравнение просадок MSFT и NOVN.SW

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки NOVN.SW в -40.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и NOVN.SW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTNOVN.SWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-40.85%

-28.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-13.01%

-20.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-19.68%

-14.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-21.10%

-16.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-24.72%

-12.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.56%

-10.88%

-12.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-9.01%

-12.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.13%

5.30%

+10.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и NOVN.SW

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Novartis AG (NOVN.SW) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOVN.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTNOVN.SWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

6.66%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

15.00%

+7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

20.53%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

19.42%

+7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

18.99%

+8.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и NOVN.SW

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности NOVN.SW в 3.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
NOVN.SW
Novartis AG		3.19%3.19%3.72%3.77%3.91%3.94%3.72%3.27%3.98%3.98%4.35%3.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и NOVN.SW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Novartis AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. MSFT значения в USD, NOVN.SW значения в CHF

Часто задаваемые вопросы

MSFT and NOVN.SW have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и NOVN.SW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор