PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFT с NESN.SW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MSFT и NESN.SW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Nestlé S.A. (NESN.SW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MSFT торгуется в USD, в то время как NESN.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NESN.SW были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у NESN.SW с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции NESN.SW по среднегодовой доходности: 24.64% против 5.59% соответственно.


MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%

NESN.SW

1 день
-0.42%
1 месяц
-2.63%
С начала года
1.70%
6 месяцев
3.22%
1 год
-4.09%
3 года*
-3.42%
5 лет*
-1.99%
10 лет*
5.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и NESN.SW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation
-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
NESN.SW
Nestlé S.A.
1.70%24.36%-26.18%2.56%-15.00%20.99%12.29%36.91%-2.79%23.65%

Correlation

The correlation between MSFT and NESN.SW is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2007 г.

0.16

The correlation between MSFT and NESN.SW shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Microsoft Corporation

Nestlé S.A.

Доходность на риск

MSFT vs. NESN.SW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина

NESN.SW
Ранг доходности на риск NESN.SW: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESN.SW: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESN.SW: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESN.SW: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESN.SW: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESN.SW: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c NESN.SW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Nestlé S.A. (NESN.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFTNESN.SWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.98

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.28

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

-0.52

-0.21

MSFT vs. NESN.SW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа NESN.SW равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и NESN.SW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFTNESN.SWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

-0.22

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

-0.10

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.31

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.39

+0.35

Просадки

Сравнение просадок MSFT и NESN.SW

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки NESN.SW в -40.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и NESN.SW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFTNESN.SWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-40.53%

-28.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-17.25%

-16.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-32.86%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-38.13%

+0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-38.13%

+0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.56%

-19.70%

-3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-9.37%

-12.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.13%

9.50%

+6.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и NESN.SW

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Nestlé S.A. (NESN.SW) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NESN.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFTNESN.SWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

5.89%

+4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

15.63%

+6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

22.84%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

19.92%

+6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

18.15%

+8.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и NESN.SW

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности NESN.SW в 4.04%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation
0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
NESN.SW
Nestlé S.A.
4.04%3.87%4.01%3.03%2.61%2.16%2.59%2.34%2.94%2.74%3.08%2.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и NESN.SW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Nestlé S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Обратите внимание, разные валюты. MSFT значения в USD, NESN.SW значения в CHF

Часто задаваемые вопросы


MSFT and NESN.SW have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и NESN.SW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор