Сравнение MSFT с NESN.SW
MSFT (Microsoft Corporation) and NESN.SW (Nestlé S.A.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while NESN.SW operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 5.59%/yr for NESN.SW. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и NESN.SW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSFT торгуется в USD, в то время как NESN.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NESN.SW были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у NESN.SW с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции NESN.SW по среднегодовой доходности: 24.64% против 5.59% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
NESN.SW
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- -4.09%
- 3 года*
- -3.42%
- 5 лет*
- -1.99%
- 10 лет*
- 5.59%
Сравнение доходности по годам MSFT и NESN.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
NESN.SW Nestlé S.A. | 1.70% | 24.36% | -26.18% | 2.56% | -15.00% | 20.99% | 12.29% | 36.91% | -2.79% | 23.65% |
Correlation
The correlation between MSFT and NESN.SW is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2007 г. | 0.16 |
The correlation between MSFT and NESN.SW shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. NESN.SW — Ранг доходности на риск
MSFT
NESN.SW
Сравнение MSFT c NESN.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Nestlé S.A. (NESN.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | NESN.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.98 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.28 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -0.52 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | NESN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -0.22 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | -0.10 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.31 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.39 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и NESN.SW
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки NESN.SW в -40.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и NESN.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | NESN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -40.53% | -28.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -17.25% | -16.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -32.86% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -38.13% | +0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -38.13% | +0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -19.70% | -3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -9.37% | -12.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 9.50% | +6.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и NESN.SW
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Nestlé S.A. (NESN.SW) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NESN.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | NESN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 5.89% | +4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 15.63% | +6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 22.84% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 19.92% | +6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 18.15% | +8.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и NESN.SW
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности NESN.SW в 4.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
NESN.SW Nestlé S.A. | 4.04% | 3.87% | 4.01% | 3.03% | 2.61% | 2.16% | 2.59% | 2.34% | 2.94% | 2.74% | 3.08% | 2.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и NESN.SW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Nestlé S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSFT and NESN.SW have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и NESN.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор