PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с MBB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFT с MBB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while MBB (iShares MBS Bond ETF) is Mortgage Backed Securities fund tracking the Barclays Capital U.S. MBS Index. Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 1.24%/yr for MBB. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и MBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и iShares MBS Bond ETF (MBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у MBB с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции MBB по среднегодовой доходности: 24.64% против 1.24% соответственно.

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%

MBB

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.93%
С начала года
0.14%
6 месяцев
0.83%
1 год
6.55%
3 года*
4.19%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и MBB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
MBB
iShares MBS Bond ETF		0.14%8.38%1.31%5.01%-11.74%-1.43%4.08%6.18%0.82%2.49%

Correlation

The correlation between MSFT and MBB is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2007 г.

-0.05

The correlation between MSFT and MBB shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

iShares MBS Bond ETF

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с MBB:
MBB с IEFMBB с MBSDMBB с USMVMBB с AGGMBB с FLIAMBB с CMFMBB с NUBD

Доходность на риск

MSFT vs. MBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
MBB
Ранг доходности на риск MBB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBB: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c MBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и iShares MBS Bond ETF (MBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFTMBBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
1.48

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
2.17

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.27

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

2.23

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

7.26

-7.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFT vs. MBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа MBB равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и MBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFTMBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

1.48

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.04

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.24

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.58

+0.16

Просадки

Сравнение просадок MSFT и MBB

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки MBB в -17.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и MBB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTMBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-17.64%

-51.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-2.94%

-30.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-7.68%

-26.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-17.19%

-19.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-17.64%

-19.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.56%

-1.95%

-21.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-2.35%

-19.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.13%

0.90%

+15.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и MBB

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с iShares MBS Bond ETF (MBB) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTMBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

1.56%

+8.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

3.25%

+19.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

4.45%

+20.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

6.82%

+19.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

5.31%

+21.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и MBB

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности MBB в 4.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBB
iShares MBS Bond ETF		4.30%4.21%3.94%3.40%2.31%1.05%2.10%2.77%2.64%2.23%2.58%2.66%
MSFT
Microsoft Corporation		0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Часто задаваемые вопросы

MSFT and MBB have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to MBB (1.56%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs MBB's -17.64%.

MBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и MBB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор