Сравнение MSFT с LOW
MSFT (Microsoft Corporation) and LOW (Lowe's Companies, Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while LOW operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 12.33%/yr for LOW. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и LOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у LOW с доходностью -12.96%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции LOW по среднегодовой доходности: 24.64% против 12.33% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
LOW
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -12.96%
- 6 месяцев
- -14.26%
- 1 год
- -5.86%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 12.33%
Сравнение доходности по годам MSFT и LOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -12.96% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
Correlation
The correlation between MSFT and LOW is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г. | 0.31 |
The correlation between MSFT and LOW shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
LOW:
$116.46B
MSFT:
$16.79
LOW:
$11.86
MSFT:
24.52
LOW:
17.54
MSFT:
1.72
LOW:
19.16
MSFT:
9.65
LOW:
1.32
MSFT:
$318.27B
LOW:
$88.43B
MSFT:
$217.41B
LOW:
$29.89B
MSFT:
$200.96B
LOW:
$11.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. LOW — Ранг доходности на риск
MSFT
LOW
Сравнение MSFT c LOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | LOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.98 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.21 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -0.49 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -0.23 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.14 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.42 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.46 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и LOW
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки LOW в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и LOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -62.52% | -6.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -27.75% | -6.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -27.75% | -6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -33.86% | -3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -48.63% | +11.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -27.29% | +3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -16.60% | -5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 11.96% | +4.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и LOW
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Lowe's Companies, Inc. (LOW) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 6.36% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 19.88% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 25.77% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 26.15% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 29.14% | -2.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и LOW
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности LOW в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.31% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и LOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и LOW
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and LOW have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to LOW (6.36%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs LOW's -62.52%.
LOW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и LOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор