PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFT с LOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MSFT и LOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у LOW с доходностью -12.96%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции LOW по среднегодовой доходности: 24.64% против 12.33% соответственно.


MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%

LOW

1 день
-1.31%
1 месяц
-9.26%
С начала года
-12.96%
6 месяцев
-14.26%
1 год
-5.86%
3 года*
1.78%
5 лет*
3.71%
10 лет*
12.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и LOW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation
-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
LOW
Lowe's Companies, Inc.
-12.96%-0.33%13.01%14.03%-21.49%63.34%36.40%32.23%1.22%33.29%

Correlation

The correlation between MSFT and LOW is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г.

0.31

The correlation between MSFT and LOW shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$3.07T

LOW:

$116.46B

EPS

MSFT:

$16.79

LOW:

$11.86

Коэффициент P/E

MSFT:

24.52

LOW:

17.54

Коэффициент PEG

MSFT:

1.72

LOW:

19.16

Коэффициент P/S

MSFT:

9.65

LOW:

1.32

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

LOW:

$88.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

LOW:

$29.89B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

LOW:

$11.50B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Microsoft Corporation

Lowe's Companies, Inc.

Доходность на риск

MSFT vs. LOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина

LOW
Ранг доходности на риск LOW: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOW: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOW: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOW: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOW: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOW: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c LOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFTLOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.98

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.21

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

-0.49

-0.24

MSFT vs. LOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа LOW равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и LOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFTLOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

-0.23

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.14

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.42

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.46

+0.28

Просадки

Сравнение просадок MSFT и LOW

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки LOW в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и LOW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFTLOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-62.52%

-6.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-27.75%

-6.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-27.75%

-6.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-33.86%

-3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-48.63%

+11.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.56%

-27.29%

+3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-16.60%

-5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.13%

11.96%

+4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и LOW

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Lowe's Companies, Inc. (LOW) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFTLOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

6.36%

+3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

19.88%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

25.77%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

26.15%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

29.14%

-2.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и LOW

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности LOW в 2.31%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOW
Lowe's Companies, Inc.
2.31%1.95%1.82%1.93%1.86%1.08%1.40%1.72%1.93%1.64%1.77%1.34%
MSFT
Microsoft Corporation
0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и LOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
23.08B
(MSFT) Общая выручка
(LOW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и LOW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и Lowe's Companies, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
67.6%
32.7%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

LOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

LOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

LOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.


Часто задаваемые вопросы


MSFT and LOW have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to LOW (6.36%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs LOW's -62.52%.

LOW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и LOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор