PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с KXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFT с KXI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while KXI (iShares Global Consumer Staples ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Global Consumer Staples Index. Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 5.67%/yr for KXI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и KXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у KXI с доходностью 3.99%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции KXI по среднегодовой доходности: 24.64% против 5.67% соответственно.

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%

KXI

1 день
-0.27%
1 месяц
-2.04%
С начала года
3.99%
6 месяцев
5.03%
1 год
3.34%
3 года*
6.25%
5 лет*
4.04%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и KXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		3.99%9.68%4.20%2.41%-6.02%13.71%7.69%23.40%-10.71%17.60%

Correlation

The correlation between MSFT and KXI is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2006 г.

0.47

The correlation between MSFT and KXI shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

iShares Global Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с KXI:
KXI с VDCKXI с XLPKXI с IYKKXI с RXIKXI с FXGKXI с VCSAXKXI с EXI

Доходность на риск

MSFT vs. KXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
KXI
Ранг доходности на риск KXI: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KXI: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KXI: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KXI: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KXI: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KXI: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c KXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFTKXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
0.28

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
0.48

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.06

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

0.33

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

0.71

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFT vs. KXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа KXI равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и KXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFTKXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

0.28

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.33

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.41

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.49

+0.25

Просадки

Сравнение просадок MSFT и KXI

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки KXI в -42.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и KXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTKXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-42.27%

-27.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-10.24%

-23.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-11.92%

-21.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-17.45%

-19.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-24.59%

-12.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.56%

-8.61%

-14.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-5.37%

-16.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.13%

4.69%

+11.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и KXI

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTKXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

3.85%

+6.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

9.39%

+12.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

11.81%

+13.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

12.46%

+14.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

13.75%

+13.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и KXI

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности KXI в 2.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		2.21%2.29%2.51%2.99%1.98%2.26%2.34%2.17%2.97%2.17%2.34%2.20%
MSFT
Microsoft Corporation		0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Часто задаваемые вопросы

MSFT and KXI have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to KXI (3.85%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs KXI's -42.27%.

KXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и KXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор