PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFT с ITOT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 14.81%/yr for ITOT. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 9.09%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции ITOT по среднегодовой доходности: 24.64% против 14.81% соответственно.

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%

ITOT

1 день
0.31%
1 месяц
0.42%
С начала года
9.09%
6 месяцев
8.99%
1 год
24.90%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.25%
10 лет*
14.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		9.09%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Correlation

The correlation between MSFT and ITOT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2004 г.

0.66

Over the past year, the correlation between MSFT and ITOT has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

MSFT vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFTITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
2.01

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
2.71

-3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.36

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

2.81

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

12.79

-13.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFT vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFTITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

2.01

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.71

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.81

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.57

+0.17

Просадки

Сравнение просадок MSFT и ITOT

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-55.20%

-14.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-8.90%

-25.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-19.44%

-14.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-25.36%

-11.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-35.00%

-2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.56%

-2.65%

-20.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-6.97%

-14.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.13%

1.95%

+14.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и ITOT

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

3.91%

+6.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

9.56%

+12.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

12.49%

+12.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

17.40%

+9.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

18.29%

+8.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и ITOT

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности ITOT в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.00%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
MSFT
Microsoft Corporation		0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Часто задаваемые вопросы

MSFT and ITOT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to ITOT (3.91%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs ITOT's -55.20%.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор