Сравнение MSFT с IRM
MSFT (Microsoft Corporation) and IRM (Iron Mountain Incorporated) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while IRM operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 19.00%/yr for IRM. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и IRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у IRM с доходностью 50.10%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции IRM по среднегодовой доходности: 24.64% против 19.00% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
IRM
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 50.10%
- 6 месяцев
- 49.01%
- 1 год
- 25.06%
- 3 года*
- 34.64%
- 5 лет*
- 26.29%
- 10 лет*
- 19.00%
Сравнение доходности по годам MSFT и IRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 50.10% | -18.24% | 54.48% | 46.52% | -0.08% | 87.74% | 0.98% | 5.87% | -7.97% | 23.56% |
Correlation
The correlation between MSFT and IRM is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 1996 г. | 0.27 |
The correlation between MSFT and IRM shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
IRM:
$36.91B
MSFT:
$16.79
IRM:
$0.91
MSFT:
24.52
IRM:
134.99
MSFT:
9.65
IRM:
5.07
MSFT:
$318.27B
IRM:
$7.25B
MSFT:
$217.41B
IRM:
$2.94B
MSFT:
$200.96B
IRM:
$2.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. IRM — Ранг доходности на риск
MSFT
IRM
Сравнение MSFT c IRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | IRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.16 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.00 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 2.41 | -3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 0.79 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.89 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.64 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.50 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и IRM
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и IRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -55.71% | -13.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -25.15% | -8.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -39.03% | +5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -39.03% | +1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -39.03% | +1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -6.48% | -17.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -13.16% | -8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 10.45% | +5.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и IRM
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Iron Mountain Incorporated (IRM) с волатильностью 7.73%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 7.73% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 23.90% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 31.90% | -6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 29.66% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 29.63% | -2.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и IRM
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности IRM в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRM Iron Mountain Incorporated | 2.67% | 3.88% | 2.60% | 3.63% | 4.96% | 4.73% | 8.39% | 7.69% | 7.32% | 5.93% | 6.17% | 7.07% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и IRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и IRM
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
IRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
IRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила об операционной прибыли в 395.23M при выручке в 1.94B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
IRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о чистой прибыли в 143.67M при выручке в 1.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and IRM have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to IRM (7.73%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs IRM's -55.71%.
IRM currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и IRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор