PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFT с INVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MSFT и INVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Innoviva, Inc. (INVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у INVA с доходностью 11.71%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции INVA по среднегодовой доходности: 24.64% против 7.00% соответственно.


MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%

INVA

1 день
-0.84%
1 месяц
-2.45%
С начала года
11.71%
6 месяцев
6.33%
1 год
3.48%
3 года*
18.85%
5 лет*
12.47%
10 лет*
7.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и INVA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation
-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
INVA
Innoviva, Inc.
11.71%15.22%8.17%21.06%-23.19%39.23%-12.50%-18.85%22.97%32.62%

Correlation

The correlation between MSFT and INVA is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г.

0.26

The correlation between MSFT and INVA shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$3.07T

INVA:

$1.89B

EPS

MSFT:

$16.79

INVA:

$5.94

Коэффициент P/E

MSFT:

24.52

INVA:

3.76

Коэффициент PEG

MSFT:

1.72

INVA:

0.02

Коэффициент P/S

MSFT:

9.65

INVA:

4.47

Коэффициент P/B

MSFT:

7.40

INVA:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

INVA:

$424.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

INVA:

$323.16M

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

INVA:

$438.91M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Microsoft Corporation

Innoviva, Inc.

Доходность на риск

MSFT vs. INVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина

INVA
Ранг доходности на риск INVA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INVA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INVA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INVA: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INVA: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INVA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c INVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Innoviva, Inc. (INVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFTINVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.05

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

0.15

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

0.34

-1.07

MSFT vs. INVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа INVA равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и INVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFTINVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

0.12

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.46

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.21

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.05

+0.69

Просадки

Сравнение просадок MSFT и INVA

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки INVA в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и INVA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFTINVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-84.32%

+14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-23.53%

-10.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-23.53%

-10.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-47.01%

+9.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-59.57%

+22.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.56%

-30.17%

+6.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-44.65%

+22.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.13%

10.21%

+5.92%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и INVA

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Innoviva, Inc. (INVA) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFTINVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

7.62%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

16.91%

+5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

28.81%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

27.28%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

33.89%

-6.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и INVA

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как INVA не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INVA
Innoviva, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.12%
MSFT
Microsoft Corporation
0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и INVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Innoviva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
97.99M
(MSFT) Общая выручка
(INVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


MSFT and INVA have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to INVA (7.62%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs INVA's -84.32%.

INVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и INVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор