Сравнение MSFT с INVA
MSFT (Microsoft Corporation) and INVA (Innoviva, Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while INVA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 7.00%/yr for INVA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и INVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у INVA с доходностью 11.71%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции INVA по среднегодовой доходности: 24.64% против 7.00% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
INVA
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 11.71%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 7.00%
Сравнение доходности по годам MSFT и INVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
INVA Innoviva, Inc. | 11.71% | 15.22% | 8.17% | 21.06% | -23.19% | 39.23% | -12.50% | -18.85% | 22.97% | 32.62% |
Correlation
The correlation between MSFT and INVA is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г. | 0.26 |
The correlation between MSFT and INVA shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
INVA:
$1.89B
MSFT:
$16.79
INVA:
$5.94
MSFT:
24.52
INVA:
3.76
MSFT:
1.72
INVA:
0.02
MSFT:
9.65
INVA:
4.47
MSFT:
7.40
INVA:
1.31
MSFT:
$318.27B
INVA:
$424.12M
MSFT:
$217.41B
INVA:
$323.16M
MSFT:
$200.96B
INVA:
$438.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. INVA — Ранг доходности на риск
MSFT
INVA
Сравнение MSFT c INVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Innoviva, Inc. (INVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | INVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.05 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.15 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 0.34 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | INVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 0.12 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.46 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.21 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.05 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и INVA
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки INVA в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и INVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | INVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -84.32% | +14.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -23.53% | -10.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -23.53% | -10.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -47.01% | +9.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -59.57% | +22.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -30.17% | +6.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -44.65% | +22.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 10.21% | +5.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и INVA
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Innoviva, Inc. (INVA) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | INVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 7.62% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 16.91% | +5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 28.81% | -3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 27.28% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 33.89% | -6.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и INVA
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как INVA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INVA Innoviva, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.12% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и INVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Innoviva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSFT and INVA have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to INVA (7.62%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs INVA's -84.32%.
INVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и INVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор