PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с ICSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFT с ICSH

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while ICSH (iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 2.77%/yr for ICSH. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и ICSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у ICSH с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции ICSH по среднегодовой доходности: 24.64% против 2.77% соответственно.

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%

ICSH

1 день
0.02%
1 месяц
0.18%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.75%
1 год
4.30%
3 года*
5.15%
5 лет*
3.67%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и ICSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		1.43%4.96%5.52%5.58%0.97%0.16%1.61%3.17%2.25%1.63%

Correlation

The correlation between MSFT and ICSH is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2013 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с ICSH:
ICSH с SGOVICSH с JPSTICSH с PULSICSH с SPAXXICSH с BILICSH с FLDRICSH с SHV

Доходность на риск

MSFT vs. ICSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ICSH
Ранг доходности на риск ICSH: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSH: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c ICSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFTICSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
11.01

-11.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
27.36

-27.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

6.56

-5.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

43.67

-44.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

288.81

-289.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFT vs. ICSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа ICSH равного 11.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и ICSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFTICSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

11.01

-11.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

7.62

-7.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

2.63

-1.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.93

-1.19

Просадки

Сравнение просадок MSFT и ICSH

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и ICSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTICSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-3.94%

-65.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-0.10%

-33.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-0.10%

-33.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-0.73%

-36.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-3.94%

-33.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.56%

-0.02%

-23.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-0.08%

-21.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.13%

0.01%

+16.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и ICSH

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTICSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

0.15%

+10.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

0.30%

+22.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

0.39%

+24.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

0.48%

+26.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

1.06%

+26.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и ICSH

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности ICSH в 4.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		4.34%4.55%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%
MSFT
Microsoft Corporation		0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Часто задаваемые вопросы

MSFT and ICSH have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to ICSH (0.15%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs ICSH's -3.94%.

ICSH currently has the higher Sharpe Ratio (11.01 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и ICSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор