PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFT с HAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MSFT и HAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Halliburton Company (HAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у HAL с доходностью 44.62%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции HAL по среднегодовой доходности: 24.64% против 1.02% соответственно.


MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%

HAL

1 день
3.37%
1 месяц
2.11%
С начала года
44.62%
6 месяцев
45.55%
1 год
101.95%
3 года*
10.25%
5 лет*
12.92%
10 лет*
1.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и HAL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation
-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
HAL
Halliburton Company
44.62%7.02%-23.19%-6.47%74.45%21.99%-21.23%-4.90%-44.63%-8.18%

Correlation

The correlation between MSFT and HAL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г.

0.22

The correlation between MSFT and HAL shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$3.07T

HAL:

$33.98B

EPS

MSFT:

$16.79

HAL:

$1.82

Коэффициент P/E

MSFT:

24.52

HAL:

22.29

Коэффициент PEG

MSFT:

1.72

HAL:

3.56

Коэффициент P/S

MSFT:

9.65

HAL:

1.55

Коэффициент P/B

MSFT:

7.40

HAL:

3.14

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

HAL:

$22.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

HAL:

$3.40B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

HAL:

$3.83B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Microsoft Corporation

Halliburton Company

Доходность на риск

MSFT vs. HAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина

HAL
Ранг доходности на риск HAL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c HAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Halliburton Company (HAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFTHALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.42

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

7.82

-8.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

20.24

-20.97

MSFT vs. HAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа HAL равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и HAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFTHALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

2.78

-3.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.32

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.02

+0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.14

+0.60

Просадки

Сравнение просадок MSFT и HAL

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки HAL в -92.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и HAL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFTHALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-92.99%

+23.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-13.10%

-20.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-54.01%

+20.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-54.01%

+16.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-91.45%

+54.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.56%

-31.36%

+7.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-39.13%

+17.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.13%

5.06%

+11.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и HAL

Microsoft Corporation (MSFT) и Halliburton Company (HAL) имеют волатильность 10.25% и 10.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFTHALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

10.08%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

24.20%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

36.99%

-11.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

40.19%

-13.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

45.98%

-18.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и HAL

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности HAL в 1.68%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAL
Halliburton Company
1.68%2.41%2.50%1.77%1.22%0.79%1.67%2.94%2.71%1.47%1.33%2.12%
MSFT
Microsoft Corporation
0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и HAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Halliburton Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
5.40B
(MSFT) Общая выручка
(HAL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и HAL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и Halliburton Company.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
67.6%
14.6%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

HAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о валовой прибыли в 790.00M при выручке в 5.40B, что соответствует валовой рентабельности в 14.6%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

HAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила об операционной прибыли в 679.00M при выручке в 5.40B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

HAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о чистой прибыли в 461.00M при выручке в 5.40B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.


Часто задаваемые вопросы


MSFT and HAL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to HAL (10.08%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs HAL's -92.99%.

HAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и HAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор