Сравнение MSFT с HAL
MSFT (Microsoft Corporation) and HAL (Halliburton Company) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while HAL operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 1.02%/yr for HAL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и HAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у HAL с доходностью 44.62%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции HAL по среднегодовой доходности: 24.64% против 1.02% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
HAL
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 44.62%
- 6 месяцев
- 45.55%
- 1 год
- 101.95%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 1.02%
Сравнение доходности по годам MSFT и HAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
HAL Halliburton Company | 44.62% | 7.02% | -23.19% | -6.47% | 74.45% | 21.99% | -21.23% | -4.90% | -44.63% | -8.18% |
Correlation
The correlation between MSFT and HAL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г. | 0.22 |
The correlation between MSFT and HAL shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
HAL:
$33.98B
MSFT:
$16.79
HAL:
$1.82
MSFT:
24.52
HAL:
22.29
MSFT:
1.72
HAL:
3.56
MSFT:
9.65
HAL:
1.55
MSFT:
7.40
HAL:
3.14
MSFT:
$318.27B
HAL:
$22.17B
MSFT:
$217.41B
HAL:
$3.40B
MSFT:
$200.96B
HAL:
$3.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. HAL — Ранг доходности на риск
MSFT
HAL
Сравнение MSFT c HAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Halliburton Company (HAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | HAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.42 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 7.82 | -8.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 20.24 | -20.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | HAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 2.78 | -3.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.32 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.02 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.14 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и HAL
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки HAL в -92.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и HAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | HAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -92.99% | +23.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -13.10% | -20.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -54.01% | +20.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -54.01% | +16.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -91.45% | +54.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -31.36% | +7.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -39.13% | +17.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 5.06% | +11.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и HAL
Microsoft Corporation (MSFT) и Halliburton Company (HAL) имеют волатильность 10.25% и 10.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | HAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 10.08% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 24.20% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 36.99% | -11.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 40.19% | -13.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 45.98% | -18.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и HAL
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности HAL в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL Halliburton Company | 1.68% | 2.41% | 2.50% | 1.77% | 1.22% | 0.79% | 1.67% | 2.94% | 2.71% | 1.47% | 1.33% | 2.12% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и HAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Halliburton Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и HAL
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
HAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о валовой прибыли в 790.00M при выручке в 5.40B, что соответствует валовой рентабельности в 14.6%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
HAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила об операционной прибыли в 679.00M при выручке в 5.40B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
HAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о чистой прибыли в 461.00M при выручке в 5.40B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and HAL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to HAL (10.08%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs HAL's -92.99%.
HAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и HAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор