PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с GWW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с GWW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) and GWW (W.W. Grainger, Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while GWW operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 21.17%/yr for GWW. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и GWW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у GWW с доходностью 29.79%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции GWW по среднегодовой доходности: 24.64% против 21.17% соответственно.

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%

GWW

1 день
0.35%
1 месяц
5.96%
С начала года
29.79%
6 месяцев
36.56%
1 год
20.24%
3 года*
23.74%
5 лет*
24.53%
10 лет*
21.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и GWW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
GWW
W.W. Grainger, Inc.		29.79%-3.41%28.21%50.53%8.75%28.80%22.85%22.25%21.69%4.35%

Correlation

The correlation between MSFT and GWW is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г.

0.30

The correlation between MSFT and GWW shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$3.07T

GWW:

$61.84B

EPS

MSFT:

$16.79

GWW:

$37.26

Коэффициент P/E

MSFT:

24.52

GWW:

35.01

Коэффициент PEG

MSFT:

1.72

GWW:

2.02

Коэффициент P/S

MSFT:

9.65

GWW:

3.39

Коэффициент P/B

MSFT:

7.40

GWW:

15.73

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

GWW:

$18.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

GWW:

$7.20B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

GWW:

$2.82B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

W.W. Grainger, Inc.

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с GWW:
GWW с CTASGWW с IRGWW с GPCGWW с WCCGWW с ETNGWW с ITWGWW с JCI

Доходность на риск

MSFT vs. GWW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
GWW
Ранг доходности на риск GWW: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWW: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWW: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c GWW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFTGWWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
0.82

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
1.23

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.18

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

1.36

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

2.60

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFT vs. GWW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа GWW равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и GWW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFTGWWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

0.82

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.00

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.74

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.56

+0.18

Просадки

Сравнение просадок MSFT и GWW

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки GWW в -56.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и GWW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTGWWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-56.73%

-12.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-15.00%

-18.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-24.50%

-9.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-24.50%

-12.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-41.60%

+4.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.56%

0.00%

-23.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-11.01%

-10.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.13%

8.29%

+7.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и GWW

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с W.W. Grainger, Inc. (GWW) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTGWWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

4.56%

+5.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

18.19%

+4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

24.80%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

24.67%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

28.54%

-1.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и GWW

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности GWW в 0.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWW
W.W. Grainger, Inc.		0.71%0.88%0.76%0.88%1.22%1.23%1.45%1.68%1.90%2.14%2.08%2.27%
MSFT
Microsoft Corporation		0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и GWW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и W.W. Grainger, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
4.74B
(MSFT) Общая выручка
(GWW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и GWW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и W.W. Grainger, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
67.6%
40.0%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

GWW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

GWW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила об операционной прибыли в 793.00M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

GWW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о чистой прибыли в 555.00M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.

Часто задаваемые вопросы

MSFT and GWW have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to GWW (4.56%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs GWW's -56.73%.

GWW currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и GWW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор