Сравнение MSFT с GRT-UN.TO
MSFT (Microsoft Corporation) and GRT-UN.TO (Granite Real Estate Investment Trust) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while GRT-UN.TO operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 13.41%/yr for GRT-UN.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и GRT-UN.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSFT торгуется в USD, в то время как GRT-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GRT-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у GRT-UN.TO с доходностью 17.32%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции GRT-UN.TO по среднегодовой доходности: 24.64% против 13.41% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
GRT-UN.TO
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 17.32%
- 6 месяцев
- 27.67%
- 1 год
- 39.12%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение доходности по годам MSFT и GRT-UN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
GRT-UN.TO Granite Real Estate Investment Trust | 17.32% | 28.67% | -11.77% | 17.98% | -35.94% | 40.23% | 25.54% | 35.22% | 5.57% | 24.29% |
Correlation
The correlation between MSFT and GRT-UN.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.18 |
The correlation between MSFT and GRT-UN.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
GRT-UN.TO:
CA$5.82B
MSFT:
$16.79
GRT-UN.TO:
CA$6.39
MSFT:
24.52
GRT-UN.TO:
15.03
MSFT:
1.72
GRT-UN.TO:
0.93
MSFT:
9.65
GRT-UN.TO:
9.30
MSFT:
7.40
GRT-UN.TO:
1.03
MSFT:
$318.27B
GRT-UN.TO:
CA$629.87M
MSFT:
$217.41B
GRT-UN.TO:
CA$517.51M
MSFT:
$200.96B
GRT-UN.TO:
CA$513.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. GRT-UN.TO — Ранг доходности на риск
MSFT
GRT-UN.TO
Сравнение MSFT c GRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | GRT-UN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.34 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 2.96 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 9.41 | -10.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | GRT-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 1.99 | -2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.21 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.57 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.28 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и GRT-UN.TO
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки GRT-UN.TO в -89.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и GRT-UN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | GRT-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -89.30% | +19.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -13.29% | -20.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -31.60% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -43.95% | +6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -49.61% | +12.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -1.53% | -22.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -18.54% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 4.17% | +11.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и GRT-UN.TO
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | GRT-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 5.96% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 15.54% | +6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 19.74% | +5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 23.11% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 23.53% | +3.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и GRT-UN.TO
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности GRT-UN.TO в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRT-UN.TO Granite Real Estate Investment Trust | 3.62% | 4.18% | 4.74% | 4.21% | 4.50% | 2.86% | 3.43% | 4.25% | 5.69% | 5.31% | 5.42% | 1.62% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и GRT-UN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Granite Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и GRT-UN.TO
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
GRT-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 134.27M при выручке в 165.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
GRT-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 122.29M при выручке в 165.83M, что соответствует операционной рентабельности 73.7%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
GRT-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 91.25M при выручке в 165.83M, что соответствует чистой рентабельности 55.0%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and GRT-UN.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и GRT-UN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор