Сравнение MSFT с GHM
MSFT (Microsoft Corporation) and GHM (Graham Corporation) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while GHM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 19.36%/yr for GHM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и GHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у GHM с доходностью 48.44%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции GHM по среднегодовой доходности: 24.64% против 19.36% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
GHM
- 1 день
- -10.98%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 48.44%
- 6 месяцев
- 61.84%
- 1 год
- 127.00%
- 3 года*
- 94.29%
- 5 лет*
- 46.89%
- 10 лет*
- 19.36%
Сравнение доходности по годам MSFT и GHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
GHM Graham Corporation | 48.44% | 44.43% | 134.42% | 97.19% | -22.67% | -15.50% | -28.39% | -2.28% | 10.81% | -3.80% |
Correlation
The correlation between MSFT and GHM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
GHM:
$1.06B
MSFT:
$16.79
GHM:
$1.12
MSFT:
24.52
GHM:
84.78
MSFT:
1.72
GHM:
0.28
MSFT:
9.65
GHM:
4.32
MSFT:
7.40
GHM:
7.57
MSFT:
$318.27B
GHM:
$245.29M
MSFT:
$217.41B
GHM:
$57.75M
MSFT:
$200.96B
GHM:
$14.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. GHM — Ранг доходности на риск
MSFT
GHM
Сравнение MSFT c GHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Graham Corporation (GHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | GHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.36 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 7.01 | -7.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 17.15 | -17.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | GHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 2.46 | -2.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.96 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.43 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.24 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и GHM
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки GHM в -86.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и GHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | GHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -86.11% | +16.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -18.21% | -15.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -46.46% | +12.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -53.16% | +16.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -74.83% | +37.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -11.69% | -11.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -47.40% | +25.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 7.43% | +8.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и GHM
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.25%, в то время как у Graham Corporation (GHM) волатильность равна 17.57%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | GHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 17.57% | -7.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 38.60% | -16.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 52.09% | -26.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 49.21% | -22.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 45.13% | -18.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и GHM
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как GHM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHM Graham Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.54% | 2.90% | 1.92% | 1.66% | 1.72% | 1.63% | 1.90% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и GHM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Graham Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и GHM
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
GHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graham Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.69M при выручке в 67.08M, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
GHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graham Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.72M при выручке в 67.08M, что соответствует операционной рентабельности 2.6%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
GHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graham Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.97M при выручке в 67.08M, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and GHM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GHM has higher volatility (17.57%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs GHM's -86.11%.
GHM currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и GHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор