Сравнение MSFT с GDX
MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while GDX (VanEck Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 12.82%/yr for GDX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и GDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью -8.28%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции GDX по среднегодовой доходности: 24.64% против 12.82% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
GDX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -16.83%
- С начала года
- -8.28%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 53.51%
- 3 года*
- 37.89%
- 5 лет*
- 17.28%
- 10 лет*
- 12.82%
Сравнение доходности по годам MSFT и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | -8.28% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
Correlation
The correlation between MSFT and GDX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2006 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. GDX — Ранг доходности на риск
MSFT
GDX
Сравнение MSFT c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.22 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.68 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 4.32 | -5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 1.16 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.47 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.35 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.12 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и GDX
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и GDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -80.34% | +10.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -32.09% | -1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -32.09% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -46.51% | +9.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -49.79% | +12.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -32.09% | +8.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -40.43% | +18.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 12.42% | +3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и GDX
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.25%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 16.05%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 16.05% | -5.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 38.61% | -16.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 46.36% | -21.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 36.61% | -9.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 37.27% | -10.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и GDX
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности GDX в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.80% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
MSFT and GDX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDX has higher volatility (16.05%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs GDX's -80.34%.
GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и GDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор