Сравнение MSFT с FFH.TO
MSFT (Microsoft Corporation) and FFH.TO (Fairfax Financial Holdings Limited) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while FFH.TO operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 14.02%/yr for FFH.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и FFH.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSFT торгуется в USD, в то время как FFH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FFH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSFT показывает доходность -14.48%, а FFH.TO немного ниже – -14.73%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции FFH.TO по среднегодовой доходности: 24.64% против 14.02% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
FFH.TO
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -7.32%
- 1 год
- -2.45%
- 3 года*
- 31.71%
- 5 лет*
- 30.16%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение доходности по годам MSFT и FFH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
FFH.TO Fairfax Financial Holdings Limited | -14.73% | 38.55% | 53.28% | 58.73% | 23.67% | 47.33% | -25.54% | 8.10% | -15.60% | 13.09% |
Correlation
The correlation between MSFT and FFH.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г. | 0.14 |
The correlation between MSFT and FFH.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
FFH.TO:
CA$50.38B
MSFT:
$16.79
FFH.TO:
CA$205.21
MSFT:
24.52
FFH.TO:
10.98
MSFT:
1.72
FFH.TO:
0.18
MSFT:
9.65
FFH.TO:
1.69
MSFT:
7.40
FFH.TO:
1.95
MSFT:
$318.27B
FFH.TO:
CA$29.34B
MSFT:
$217.41B
FFH.TO:
CA$6.18B
MSFT:
$200.96B
FFH.TO:
CA$7.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. FFH.TO — Ранг доходности на риск
MSFT
FFH.TO
Сравнение MSFT c FFH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | FFH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.00 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.13 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -0.28 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | FFH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -0.11 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 1.23 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.53 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.61 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и FFH.TO
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки FFH.TO в -59.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и FFH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | FFH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -59.23% | -10.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -19.52% | -14.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -19.52% | -14.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -20.30% | -16.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -59.23% | +22.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -15.06% | -8.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -11.25% | -10.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 8.77% | +7.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и FFH.TO
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | FFH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 6.09% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 18.55% | +3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 22.86% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 24.69% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 26.47% | +0.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и FFH.TO
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности FFH.TO в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFH.TO Fairfax Financial Holdings Limited | 0.92% | 0.83% | 1.01% | 1.10% | 1.56% | 2.03% | 3.01% | 2.18% | 2.07% | 1.95% | 2.24% | 1.82% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и FFH.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Fairfax Financial Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и FFH.TO
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
FFH.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 986.70M при выручке в 6.41B, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
FFH.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 6.41B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
FFH.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 695.70M при выручке в 6.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and FFH.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и FFH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор