Сравнение MSFT с ENB
MSFT (Microsoft Corporation) and ENB (Enbridge Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while ENB operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 9.34%/yr for ENB. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и ENB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у ENB с доходностью 18.72%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции ENB по среднегодовой доходности: 24.64% против 9.34% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
ENB
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 18.72%
- 6 месяцев
- 17.84%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 20.90%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- 9.34%
Сравнение доходности по годам MSFT и ENB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
ENB Enbridge Inc. | 18.72% | 19.51% | 26.35% | -1.13% | 6.46% | 30.83% | -13.60% | 36.05% | -15.53% | -2.73% |
Correlation
The correlation between MSFT and ENB is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 1990 г. | 0.17 |
The correlation between MSFT and ENB shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$16.79
ENB:
$4.92
MSFT:
24.52
ENB:
11.24
MSFT:
1.72
ENB:
0.51
MSFT:
9.65
ENB:
1.32
MSFT:
$318.27B
ENB:
$69.05B
MSFT:
$217.41B
ENB:
$15.35B
MSFT:
$200.96B
ENB:
$17.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. ENB — Ранг доходности на риск
MSFT
ENB
Сравнение MSFT c ENB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Enbridge Inc. (ENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | ENB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.27 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 2.82 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 7.09 | -7.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | ENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 1.58 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.75 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.39 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.53 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и ENB
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки ENB в -46.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и ENB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | ENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -46.35% | -23.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -9.10% | -24.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -15.78% | -18.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -28.32% | -8.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -44.07% | +6.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -4.67% | -18.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -10.83% | -10.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 3.62% | +12.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и ENB
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Enbridge Inc. (ENB) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | ENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 6.10% | +4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 13.00% | +9.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 16.24% | +9.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 18.64% | +8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 24.34% | +2.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и ENB
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности ENB в 5.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB Enbridge Inc. | 5.01% | 5.66% | 6.28% | 7.31% | 6.80% | 6.85% | 7.55% | 5.58% | 6.68% | 4.71% | 4.13% | 4.71% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и ENB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и ENB
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
ENB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 22.36B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
ENB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 22.36B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
ENB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.36B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and ENB have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to ENB (6.10%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs ENB's -46.35%.
ENB currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и ENB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор