Сравнение MSFT с EMR
MSFT (Microsoft Corporation) and EMR (Emerson Electric Co.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while EMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 12.97%/yr for EMR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и EMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у EMR с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции EMR по среднегодовой доходности: 24.64% против 12.97% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
EMR
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение доходности по годам MSFT и EMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
EMR Emerson Electric Co. | 5.61% | 8.92% | 29.73% | 3.75% | 5.74% | 18.19% | 8.61% | 31.53% | -11.87% | 29.05% |
Correlation
The correlation between MSFT and EMR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г. | 0.36 |
The correlation between MSFT and EMR shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
EMR:
$78.30B
MSFT:
$16.79
EMR:
$4.33
MSFT:
24.52
EMR:
32.10
MSFT:
1.72
EMR:
11.41
MSFT:
9.65
EMR:
4.28
MSFT:
7.40
EMR:
3.85
MSFT:
$318.27B
EMR:
$18.32B
MSFT:
$217.41B
EMR:
$7.22B
MSFT:
$200.96B
EMR:
$3.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. EMR — Ранг доходности на риск
MSFT
EMR
Сравнение MSFT c EMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Emerson Electric Co. (EMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | EMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.11 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.62 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 1.35 | -2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | EMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 0.48 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.35 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.45 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.34 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и EMR
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки EMR в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и EMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | EMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -59.05% | -10.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -23.45% | -10.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -29.62% | -4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -29.62% | -7.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -50.77% | +13.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -13.31% | -10.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -14.11% | -7.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 10.68% | +5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и EMR
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Emerson Electric Co. (EMR) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | EMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 7.27% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 24.63% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 30.04% | -4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 27.25% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 29.10% | -2.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и EMR
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности EMR в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMR Emerson Electric Co. | 1.58% | 1.61% | 1.70% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и EMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Emerson Electric Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и EMR
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
EMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
EMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
EMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о чистой прибыли в 618.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and EMR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to EMR (7.27%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs EMR's -59.05%.
EMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и EMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор