PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFT с ELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MSFT и ELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Elevance Health Inc (ELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у ELV с доходностью 20.02%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции ELV по среднегодовой доходности: 24.64% против 13.78% соответственно.


MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%

ELV

1 день
0.63%
1 месяц
10.60%
С начала года
20.02%
6 месяцев
27.26%
1 год
8.57%
3 года*
-2.38%
5 лет*
3.00%
10 лет*
13.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и ELV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation
-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
ELV
Elevance Health Inc
20.02%-3.14%-20.72%-6.89%11.83%46.12%7.74%16.33%18.11%58.72%

Correlation

The correlation between MSFT and ELV is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2001 г.

0.27

The correlation between MSFT and ELV shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$3.07T

ELV:

$92.16B

EPS

MSFT:

$16.79

ELV:

$23.46

Коэффициент P/E

MSFT:

24.52

ELV:

17.82

Коэффициент P/S

MSFT:

9.65

ELV:

0.47

Коэффициент P/B

MSFT:

7.40

ELV:

2.10

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

ELV:

$200.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

ELV:

$46.43B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

ELV:

$8.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Microsoft Corporation

Elevance Health Inc

Доходность на риск

MSFT vs. ELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина

ELV
Ранг доходности на риск ELV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c ELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Elevance Health Inc (ELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFTELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.08

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

0.28

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

0.51

-1.24

MSFT vs. ELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа ELV равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и ELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFTELVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

0.22

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.10

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.45

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.46

+0.28

Просадки

Сравнение просадок MSFT и ELV

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, примерно равная максимальной просадке ELV в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и ELV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFTELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-67.19%

-2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-30.60%

-3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-50.38%

+16.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-50.38%

+13.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-50.38%

+13.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.56%

-23.19%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-15.29%

-6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.13%

16.76%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и ELV

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Elevance Health Inc (ELV) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFTELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

8.30%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

27.26%

-4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

38.59%

-13.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

28.93%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

30.84%

-3.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и ELV

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности ELV в 1.64%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELV
Elevance Health Inc
1.64%1.95%1.77%1.26%1.00%0.98%1.18%1.06%1.14%1.20%1.81%1.79%
MSFT
Microsoft Corporation
0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и ELV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Elevance Health Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
50.18B
(MSFT) Общая выручка
(ELV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и ELV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и Elevance Health Inc.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
67.6%
18.1%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

ELV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elevance Health Inc сообщила о валовой прибыли в 9.10B при выручке в 50.18B, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

ELV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elevance Health Inc сообщила об операционной прибыли в 2.66B при выручке в 50.18B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

ELV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elevance Health Inc сообщила о чистой прибыли в 1.76B при выручке в 50.18B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.


Часто задаваемые вопросы


MSFT and ELV have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to ELV (8.30%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs ELV's -67.19%.

ELV currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и ELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор