Сравнение MSFT с CTRE
MSFT (Microsoft Corporation) and CTRE (CareTrust REIT, Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while CTRE operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 15.71%/yr for CTRE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и CTRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у CTRE с доходностью 3.20%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции CTRE по среднегодовой доходности: 24.64% против 15.71% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
CTRE
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -11.25%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 32.18%
- 3 года*
- 29.03%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 15.71%
Сравнение доходности по годам MSFT и CTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.20% | 39.35% | 26.31% | 27.31% | -13.67% | 7.91% | 13.67% | 16.31% | 15.89% | 14.12% |
Correlation
The correlation between MSFT and CTRE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2014 г. | 0.20 |
The correlation between MSFT and CTRE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
CTRE:
$8.27B
MSFT:
$16.79
CTRE:
$1.61
MSFT:
24.52
CTRE:
22.96
MSFT:
1.72
CTRE:
0.58
MSFT:
9.65
CTRE:
16.43
MSFT:
7.40
CTRE:
2.00
MSFT:
$318.27B
CTRE:
$468.13M
MSFT:
$217.41B
CTRE:
$406.50M
MSFT:
$200.96B
CTRE:
$490.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. CTRE — Ранг доходности на риск
MSFT
CTRE
Сравнение MSFT c CTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | CTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.24 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 2.49 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 9.27 | -10.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | CTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 1.35 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.61 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.45 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.42 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и CTRE
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, примерно равная максимальной просадке CTRE в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и CTRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | CTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -67.43% | -1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -13.01% | -20.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -23.19% | -10.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -30.98% | -6.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -67.43% | +30.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -13.01% | -10.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -10.58% | -11.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 3.48% | +12.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и CTRE
Microsoft Corporation (MSFT) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE) имеют волатильность 10.25% и 9.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | CTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 9.84% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 19.50% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 23.93% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 24.53% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 35.34% | -8.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и CTRE
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности CTRE в 3.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.78% | 3.71% | 4.29% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 4.44% | 4.42% | 4.44% | 5.84% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и CTRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и CareTrust REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и CTRE
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
CTRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 142.28M при выручке в 142.78M, что соответствует валовой рентабельности в 99.7%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
CTRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 127.94M при выручке в 142.78M, что соответствует операционной рентабельности 89.6%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
CTRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.21M при выручке в 142.78M, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and CTRE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to CTRE (9.84%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs CTRE's -67.43%.
CTRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и CTRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор