PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFT с CTRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MSFT и CTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у CTRE с доходностью 3.20%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции CTRE по среднегодовой доходности: 24.64% против 15.71% соответственно.


MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%

CTRE

1 день
-2.77%
1 месяц
-11.25%
С начала года
3.20%
6 месяцев
-0.19%
1 год
32.18%
3 года*
29.03%
5 лет*
14.79%
10 лет*
15.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и CTRE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation
-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
CTRE
CareTrust REIT, Inc.
3.20%39.35%26.31%27.31%-13.67%7.91%13.67%16.31%15.89%14.12%

Correlation

The correlation between MSFT and CTRE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2014 г.

0.20

The correlation between MSFT and CTRE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$3.07T

CTRE:

$8.27B

EPS

MSFT:

$16.79

CTRE:

$1.61

Коэффициент P/E

MSFT:

24.52

CTRE:

22.96

Коэффициент PEG

MSFT:

1.72

CTRE:

0.58

Коэффициент P/S

MSFT:

9.65

CTRE:

16.43

Коэффициент P/B

MSFT:

7.40

CTRE:

2.00

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

CTRE:

$468.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

CTRE:

$406.50M

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

CTRE:

$490.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Microsoft Corporation

CareTrust REIT, Inc.

Доходность на риск

MSFT vs. CTRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина

CTRE
Ранг доходности на риск CTRE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTRE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c CTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFTCTREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.24

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

2.49

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

9.27

-10.01

MSFT vs. CTRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа CTRE равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и CTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFTCTREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

1.35

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.61

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.45

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.42

+0.32

Просадки

Сравнение просадок MSFT и CTRE

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, примерно равная максимальной просадке CTRE в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и CTRE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFTCTREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-67.43%

-1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-13.01%

-20.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-23.19%

-10.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-30.98%

-6.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-67.43%

+30.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.56%

-13.01%

-10.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-10.58%

-11.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.13%

3.48%

+12.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и CTRE

Microsoft Corporation (MSFT) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE) имеют волатильность 10.25% и 9.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFTCTREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

9.84%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

19.50%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

23.93%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

24.53%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

35.34%

-8.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и CTRE

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности CTRE в 3.78%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTRE
CareTrust REIT, Inc.
3.78%3.71%4.29%5.00%5.92%4.64%4.51%4.36%4.44%4.42%4.44%5.84%
MSFT
Microsoft Corporation
0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и CTRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и CareTrust REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
142.78M
(MSFT) Общая выручка
(CTRE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и CTRE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и CareTrust REIT, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
67.6%
99.7%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

CTRE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 142.28M при выручке в 142.78M, что соответствует валовой рентабельности в 99.7%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

CTRE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 127.94M при выручке в 142.78M, что соответствует операционной рентабельности 89.6%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

CTRE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.21M при выручке в 142.78M, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.


Часто задаваемые вопросы


MSFT and CTRE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to CTRE (9.84%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs CTRE's -67.43%.

CTRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и CTRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор