PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с CPB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с CPB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) and CPB (Campbell Soup Company) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while CPB operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs -7.06%/yr for CPB. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и CPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Campbell Soup Company (CPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно выше, чем у CPB с доходностью -20.34%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции CPB по среднегодовой доходности: 24.64% против -7.06% соответственно.

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%

CPB

1 день
-0.88%
1 месяц
3.12%
С начала года
-20.34%
6 месяцев
-26.10%
1 год
-34.01%
3 года*
-19.10%
5 лет*
-10.79%
10 лет*
-7.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и CPB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
CPB
Campbell Soup Company		-20.34%-30.47%0.09%-21.45%34.84%-7.19%0.72%55.19%-29.12%-18.30%

Correlation

The correlation between MSFT and CPB is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г.

0.21

The correlation between MSFT and CPB shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$3.07T

CPB:

$6.43B

EPS

MSFT:

$16.79

CPB:

$2.03

Коэффициент P/E

MSFT:

24.52

CPB:

10.57

Коэффициент P/S

MSFT:

9.65

CPB:

0.65

Коэффициент P/B

MSFT:

7.40

CPB:

1.60

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

CPB:

$9.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

CPB:

$2.86B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

CPB:

$1.42B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

Campbell Soup Company

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с CPB:
CPB с GISCPB с BTALCPB с TSNCPB с SCHDCPB с UNFICPB с PGCPB с MDLZ

Доходность на риск

MSFT vs. CPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
CPB
Ранг доходности на риск CPB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPB: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPB: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPB: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPB: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c CPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Campbell Soup Company (CPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFTCPBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
-1.18

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
-1.72

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.80

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.89

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

-1.65

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFT vs. CPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.47, что выше коэффициента Шарпа CPB равного -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и CPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFTCPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

-1.18

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

-0.45

+0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

-0.28

+1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.25

+0.49

Просадки

Сравнение просадок MSFT и CPB

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки CPB в -64.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и CPB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTCPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-64.65%

-4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-38.53%

+4.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-58.07%

+24.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-60.04%

+22.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-60.04%

+22.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.56%

-57.06%

+33.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-22.18%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.13%

20.66%

-4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и CPB

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Campbell Soup Company (CPB) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTCPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

6.45%

+3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

21.92%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

28.98%

-3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

24.10%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

25.53%

+1.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и CPB

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности CPB в 7.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPB
Campbell Soup Company		7.26%5.60%3.53%3.42%2.61%3.41%2.90%2.83%4.24%2.91%2.13%2.37%
MSFT
Microsoft Corporation		0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и CPB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Campbell Soup Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
2.37B
(MSFT) Общая выручка
(CPB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и CPB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и Campbell Soup Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
67.6%
27.5%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

CPB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о валовой прибыли в 650.00M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

CPB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила об операционной прибыли в 239.00M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

CPB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о чистой прибыли в 124.00M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

Часто задаваемые вопросы

MSFT and CPB have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to CPB (6.45%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs CPB's -64.65%.

MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и CPB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор