Сравнение MSFT с CNC
MSFT (Microsoft Corporation) and CNC (Centene Corporation) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while CNC operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 6.71%/yr for CNC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и CNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у CNC с доходностью 58.03%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции CNC по среднегодовой доходности: 24.64% против 6.71% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
CNC
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- 16.21%
- С начала года
- 58.03%
- 6 месяцев
- 71.67%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- -1.96%
- 5 лет*
- -1.92%
- 10 лет*
- 6.71%
Сравнение доходности по годам MSFT и CNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
CNC Centene Corporation | 58.03% | -32.07% | -18.37% | -9.51% | -0.47% | 37.26% | -4.52% | 9.05% | 14.29% | 78.52% |
Correlation
The correlation between MSFT and CNC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2001 г. | 0.25 |
The correlation between MSFT and CNC shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
CNC:
$32.23B
MSFT:
$16.79
CNC:
-$13.07
MSFT:
9.65
CNC:
0.16
MSFT:
7.40
CNC:
1.50
MSFT:
$318.27B
CNC:
$198.10B
MSFT:
$217.41B
CNC:
$29.57B
MSFT:
$200.96B
CNC:
-$5.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. CNC — Ранг доходности на риск
MSFT
CNC
Сравнение MSFT c CNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Centene Corporation (CNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | CNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.15 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.32 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 0.53 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | CNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 0.28 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | -0.05 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.17 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.40 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и CNC
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки CNC в -74.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и CNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | CNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -74.07% | +4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -55.50% | +21.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -68.65% | +34.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -74.07% | +36.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -74.07% | +36.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -33.11% | +9.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -22.15% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 33.84% | -17.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и CNC
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.25%, в то время как у Centene Corporation (CNC) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | CNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 11.25% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 36.53% | -14.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 64.57% | -39.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 39.51% | -12.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 38.53% | -11.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и CNC
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как CNC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNC Centene Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и CNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Centene Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и CNC
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
CNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centene Corporation сообщила о валовой прибыли в 10.94B при выручке в 49.94B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
CNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centene Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.86B при выручке в 49.94B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
CNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centene Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.54B при выручке в 49.94B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and CNC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNC has higher volatility (11.25%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs CNC's -74.07%.
CNC currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и CNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор