Сравнение MSFT с CMI
MSFT (Microsoft Corporation) and CMI (Cummins Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while CMI operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 22.34%/yr for CMI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и CMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у CMI с доходностью 32.64%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции CMI по среднегодовой доходности: 24.64% против 22.34% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
CMI
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 32.64%
- 6 месяцев
- 33.36%
- 1 год
- 109.28%
- 3 года*
- 46.82%
- 5 лет*
- 24.12%
- 10 лет*
- 22.34%
Сравнение доходности по годам MSFT и CMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
CMI Cummins Inc. | 32.64% | 49.36% | 48.92% | 1.72% | 14.09% | -1.68% | 30.50% | 38.04% | -22.06% | 32.74% |
Correlation
The correlation between MSFT and CMI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г. | 0.29 |
The correlation between MSFT and CMI shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
CMI:
$93.37B
MSFT:
$16.79
CMI:
$19.27
MSFT:
24.52
CMI:
34.90
MSFT:
1.72
CMI:
0.39
MSFT:
9.65
CMI:
2.75
MSFT:
7.40
CMI:
7.56
MSFT:
$318.27B
CMI:
$33.89B
MSFT:
$217.41B
CMI:
$8.60B
MSFT:
$200.96B
CMI:
$4.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. CMI — Ранг доходности на риск
MSFT
CMI
Сравнение MSFT c CMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Cummins Inc. (CMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | CMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.52 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 7.22 | -7.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 26.31 | -27.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | CMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 3.33 | -3.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.86 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.79 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.38 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и CMI
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки CMI в -75.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и CMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | CMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -75.66% | +6.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -15.23% | -18.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -30.48% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -30.48% | -6.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -44.05% | +6.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -5.81% | -17.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -22.23% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 4.17% | +11.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и CMI
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.25%, в то время как у Cummins Inc. (CMI) волатильность равна 12.18%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | CMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 12.18% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 27.86% | -5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 33.02% | -7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 28.05% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 28.26% | -1.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и CMI
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности CMI в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMI Cummins Inc. | 1.19% | 1.50% | 2.01% | 2.71% | 2.49% | 2.57% | 2.33% | 2.74% | 3.32% | 2.38% | 2.93% | 3.99% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и CMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Cummins Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и CMI
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
CMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cummins Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.24B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
CMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cummins Inc. сообщила об операционной прибыли в 949.00M при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
CMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cummins Inc. сообщила о чистой прибыли в 654.00M при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and CMI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMI has higher volatility (12.18%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs CMI's -75.66%.
CMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и CMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор