Сравнение MSFT с CIFR
MSFT (Microsoft Corporation) and CIFR (Cipher Mining Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while CIFR operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, MSFT returned 8.85%/yr vs 119.40%/yr for CIFR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и CIFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у CIFR с доходностью 64.57%.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
CIFR
- 1 день
- 8.20%
- 1 месяц
- 18.20%
- С начала года
- 64.57%
- 6 месяцев
- 24.69%
- 1 год
- 522.82%
- 3 года*
- 119.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFT и CIFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 10.98% |
CIFR Cipher Mining Inc. | 64.57% | 218.10% | 12.35% | 637.50% | -87.90% | -54.92% |
Correlation
The correlation between MSFT and CIFR is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2021 г. | 0.26 |
The correlation between MSFT and CIFR shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
CIFR:
$9.84B
MSFT:
$16.79
CIFR:
-$2.33
MSFT:
9.65
CIFR:
53.38
MSFT:
7.40
CIFR:
13.78
MSFT:
$318.27B
CIFR:
$174.98M
MSFT:
$217.41B
CIFR:
-$172.84M
MSFT:
$200.96B
CIFR:
-$169.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. CIFR — Ранг доходности на риск
MSFT
CIFR
Сравнение MSFT c CIFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Cipher Mining Inc. (CIFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | CIFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.45 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 10.27 | -10.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 20.60 | -21.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | CIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 4.86 | -5.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.16 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и CIFR
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки CIFR в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и CIFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | CIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -97.16% | +27.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -51.38% | +17.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -71.74% | +37.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -7.61% | -15.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -66.47% | +44.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 25.55% | -9.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и CIFR
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.25%, в то время как у Cipher Mining Inc. (CIFR) волатильность равна 27.70%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | CIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 27.70% | -17.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 70.95% | -48.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 108.62% | -83.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 122.03% | -95.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 122.03% | -94.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и CIFR
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как CIFR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIFR Cipher Mining Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и CIFR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Cipher Mining Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSFT and CIFR have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIFR has higher volatility (27.70%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs CIFR's -97.16%.
CIFR currently has the higher Sharpe Ratio (4.86 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и CIFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор