Сравнение MSFT с CGNX
MSFT (Microsoft Corporation) and CGNX (Cognex Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSFT in Software - Infrastructure, CGNX in Scientific & Technical Instruments. Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 11.89%/yr for CGNX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и CGNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у CGNX с доходностью 73.89%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции CGNX по среднегодовой доходности: 24.64% против 11.89% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
CGNX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 73.89%
- 6 месяцев
- 62.85%
- 1 год
- 107.46%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- -3.98%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение доходности по годам MSFT и CGNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
CGNX Cognex Corporation | 73.89% | 1.24% | -13.45% | -10.84% | -39.11% | -2.85% | 47.69% | 45.54% | -36.53% | 92.91% |
Correlation
The correlation between MSFT and CGNX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 1989 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between MSFT and CGNX has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
CGNX:
$10.51B
MSFT:
$16.79
CGNX:
$0.84
MSFT:
24.52
CGNX:
73.88
MSFT:
9.65
CGNX:
10.06
MSFT:
7.40
CGNX:
7.10
MSFT:
$318.27B
CGNX:
$1.05B
MSFT:
$217.41B
CGNX:
$712.01M
MSFT:
$200.96B
CGNX:
$224.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. CGNX — Ранг доходности на риск
MSFT
CGNX
Сравнение MSFT c CGNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Cognex Corporation (CGNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | CGNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.42 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 3.88 | -4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 8.76 | -9.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | CGNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 1.87 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | -0.09 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.29 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.28 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и CGNX
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки CGNX в -83.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и CGNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | CGNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -83.71% | +14.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -27.86% | -6.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -59.98% | +26.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -74.07% | +36.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -74.63% | +37.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -31.35% | +7.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -37.52% | +15.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 12.31% | +3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и CGNX
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.25%, в то время как у Cognex Corporation (CGNX) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | CGNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 13.16% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 42.07% | -19.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 58.00% | -32.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 43.52% | -16.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 41.85% | -14.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и CGNX
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности CGNX в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGNX Cognex Corporation | 0.54% | 0.90% | 0.85% | 0.68% | 0.56% | 0.32% | 2.77% | 0.37% | 0.48% | 0.27% | 0.46% | 0.62% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и CGNX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Cognex Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и CGNX
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
CGNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cognex Corporation сообщила о валовой прибыли в 190.94M при выручке в 268.44M, что соответствует валовой рентабельности в 71.1%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
CGNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cognex Corporation сообщила об операционной прибыли в 59.87M при выручке в 268.44M, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
CGNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cognex Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.70M при выручке в 268.44M, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and CGNX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGNX has higher volatility (13.16%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs CGNX's -83.71%.
CGNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и CGNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор