PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFT с CAH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MSFT и CAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у CAH с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции CAH по среднегодовой доходности: 24.64% против 13.19% соответственно.


MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%

CAH

1 день
-0.60%
1 месяц
11.34%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
3.32%
1 год
33.66%
3 года*
35.29%
5 лет*
31.41%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и CAH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation
-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
CAH
Cardinal Health, Inc.
-0.01%76.25%19.01%34.15%54.08%-0.40%10.09%18.04%-24.50%-12.65%

Correlation

The correlation between MSFT and CAH is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1988 г.

0.21

The correlation between MSFT and CAH shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$3.07T

CAH:

$48.26B

EPS

MSFT:

$16.79

CAH:

$6.55

Коэффициент P/E

MSFT:

24.52

CAH:

31.22

Коэффициент PEG

MSFT:

1.72

CAH:

0.74

Коэффициент P/S

MSFT:

9.65

CAH:

0.19

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

CAH:

$250.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

CAH:

$9.23B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

CAH:

$2.79B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Microsoft Corporation

Cardinal Health, Inc.

Доходность на риск

MSFT vs. CAH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина

CAH
Ранг доходности на риск CAH: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAH: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAH: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAH: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAH: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAH: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c CAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFTCAHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.26

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

1.66

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

4.37

-5.10

MSFT vs. CAH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа CAH равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и CAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFTCAHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

1.13

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.25

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.45

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.56

+0.18

Просадки

Сравнение просадок MSFT и CAH

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки CAH в -61.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и CAH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFTCAHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-61.93%

-7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-20.42%

-13.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-20.42%

-13.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-22.80%

-14.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-46.13%

+8.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.56%

-10.83%

-12.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-15.94%

-5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.13%

7.72%

+8.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и CAH

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Cardinal Health, Inc. (CAH) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFTCAHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

6.59%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

19.73%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

29.99%

-4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

25.19%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

29.23%

-2.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и CAH

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности CAH в 1.00%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAH
Cardinal Health, Inc.
1.00%0.99%1.28%1.98%2.57%3.80%3.62%3.80%4.24%3.00%2.41%1.68%
MSFT
Microsoft Corporation
0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и CAH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Cardinal Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


40.00B50.00B60.00B70.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
60.94B
(MSFT) Общая выручка
(CAH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и CAH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и Cardinal Health, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
67.6%
4.1%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

CAH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 60.94B, что соответствует валовой рентабельности в 4.1%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

CAH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 509.00M при выручке в 60.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

CAH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.00M при выручке в 60.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.


Часто задаваемые вопросы


MSFT and CAH have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to CAH (6.59%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs CAH's -61.93%.

CAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и CAH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор