PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFT с C
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MSFT и C

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Citigroup Inc. (C). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 15.36%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции C по среднегодовой доходности: 24.64% против 15.14% соответственно.


MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%

C

1 день
0.61%
1 месяц
6.16%
С начала года
15.36%
6 месяцев
23.58%
1 год
74.17%
3 года*
44.93%
5 лет*
15.19%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и C


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation
-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
C
Citigroup Inc.
15.36%70.38%41.93%18.98%-22.09%0.93%-19.70%57.82%-28.49%27.03%

Correlation

The correlation between MSFT and C is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г.

0.34

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$3.07T

C:

$236.71B

EPS

MSFT:

$16.79

C:

$8.65

Коэффициент P/E

MSFT:

24.52

C:

15.41

Коэффициент P/S

MSFT:

9.65

C:

1.44

Коэффициент P/B

MSFT:

7.40

C:

1.24

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

C:

$171.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

C:

$77.85B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

C:

$24.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Microsoft Corporation

Citigroup Inc.

Доходность на риск

MSFT vs. C — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина

C
Ранг доходности на риск C: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c C - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.42

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

5.05

-5.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

14.54

-15.28

MSFT vs. C - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа C равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и C, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

2.65

-3.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.52

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.46

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.15

+0.59

Просадки

Сравнение просадок MSFT и C

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и C.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-98.00%

+28.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-14.76%

-19.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-31.31%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-45.78%

+8.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-56.51%

+19.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.56%

-64.43%

+40.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-43.51%

+21.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.13%

5.12%

+11.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и C

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Citigroup Inc. (C) с волатильностью 8.43%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

8.43%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

22.84%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

28.19%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

29.18%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

33.23%

-6.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и C

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности C в 1.80%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
C
Citigroup Inc.
1.80%1.99%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%
MSFT
Microsoft Corporation
0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и C

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
44.14B
(MSFT) Общая выручка
(C) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и C

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и Citigroup Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
67.6%
49.3%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

C - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

C - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

C - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.


Часто задаваемые вопросы


MSFT and C have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to C (8.43%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs C's -98.00%.

C currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и C

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор