Сравнение MSFT с C
MSFT (Microsoft Corporation) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while C operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 15.14%/yr for C. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 15.36%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции C по среднегодовой доходности: 24.64% против 15.14% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
C
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 6.16%
- С начала года
- 15.36%
- 6 месяцев
- 23.58%
- 1 год
- 74.17%
- 3 года*
- 44.93%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 15.14%
Сравнение доходности по годам MSFT и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
C Citigroup Inc. | 15.36% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
Correlation
The correlation between MSFT and C is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
C:
$236.71B
MSFT:
$16.79
C:
$8.65
MSFT:
24.52
C:
15.41
MSFT:
9.65
C:
1.44
MSFT:
7.40
C:
1.24
MSFT:
$318.27B
C:
$171.19B
MSFT:
$217.41B
C:
$77.85B
MSFT:
$200.96B
C:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. C — Ранг доходности на риск
MSFT
C
Сравнение MSFT c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.42 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 5.05 | -5.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 14.54 | -15.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 2.65 | -3.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.52 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.46 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.15 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и C
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -98.00% | +28.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -14.76% | -19.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -31.31% | -2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -45.78% | +8.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -56.51% | +19.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -64.43% | +40.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -43.51% | +21.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 5.12% | +11.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и C
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Citigroup Inc. (C) с волатильностью 8.43%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 8.43% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 22.84% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 28.19% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 29.18% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 33.23% | -6.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и C
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности C в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.80% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и C
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и C
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and C have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to C (8.43%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор