Сравнение MSFT с BR
MSFT (Microsoft Corporation) and BR (Broadridge Financial Solutions, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSFT in Software - Infrastructure, BR in Information Technology Services. Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 10.78%/yr for BR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и BR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно выше, чем у BR с доходностью -32.88%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции BR по среднегодовой доходности: 24.64% против 10.78% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
BR
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -32.88%
- 6 месяцев
- -33.89%
- 1 год
- -38.22%
- 3 года*
- 0.60%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение доходности по годам MSFT и BR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | -32.88% | 0.27% | 11.65% | 56.23% | -25.26% | 21.12% | 26.28% | 30.59% | 7.86% | 39.10% |
Correlation
The correlation between MSFT and BR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2007 г. | 0.45 |
The correlation between MSFT and BR shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
BR:
$17.43B
MSFT:
$16.79
BR:
$9.35
MSFT:
24.52
BR:
15.94
MSFT:
1.72
BR:
1.41
MSFT:
9.65
BR:
2.40
MSFT:
7.40
BR:
6.18
MSFT:
$318.27B
BR:
$7.32B
MSFT:
$217.41B
BR:
$2.29B
MSFT:
$200.96B
BR:
$1.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. BR — Ранг доходности на риск
MSFT
BR
Сравнение MSFT c BR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | BR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.73 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.84 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -1.58 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -1.51 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.02 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.45 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.51 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и BR
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки BR в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и BR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -59.02% | -10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -45.55% | +11.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -45.55% | +11.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -45.55% | +8.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -45.55% | +8.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -43.41% | +19.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -9.01% | -12.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 24.15% | -8.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и BR
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) с волатильностью 9.47%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 9.47% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 21.55% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 25.45% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 23.42% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 23.90% | +3.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и BR
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности BR в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | 2.55% | 1.66% | 1.49% | 1.48% | 2.04% | 1.33% | 1.46% | 1.66% | 1.77% | 1.53% | 1.90% | 2.12% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и BR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Broadridge Financial Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и BR
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
BR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 626.90M при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
BR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 359.50M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
BR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 276.30M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and BR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to BR (9.47%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs BR's -59.02%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и BR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор