Сравнение MSFT с AZN
MSFT (Microsoft Corporation) and AZN (AstraZeneca PLC) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 15.85%/yr for AZN. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и AZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у AZN с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции AZN по среднегодовой доходности: 24.64% против 15.85% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
AZN
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- 15.85%
Сравнение доходности по годам MSFT и AZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
AZN AstraZeneca PLC | 0.81% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 19.14% | 19.66% | 3.12% | 35.68% | 13.86% | 33.10% |
Correlation
The correlation between MSFT and AZN is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 1993 г. | 0.24 |
The correlation between MSFT and AZN shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
AZN:
$283.40B
MSFT:
$16.79
AZN:
$6.66
MSFT:
24.52
AZN:
27.27
MSFT:
1.72
AZN:
0.04
MSFT:
9.65
AZN:
4.69
MSFT:
7.40
AZN:
5.99
MSFT:
$318.27B
AZN:
$60.44B
MSFT:
$217.41B
AZN:
$49.37B
MSFT:
$200.96B
AZN:
$20.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. AZN — Ранг доходности на риск
MSFT
AZN
Сравнение MSFT c AZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | AZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.21 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.83 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 4.90 | -5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 1.11 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.51 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.64 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.49 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и AZN
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки AZN в -48.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и AZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -48.94% | -20.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -15.43% | -18.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -27.87% | -6.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -27.87% | -9.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -27.87% | -9.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -12.90% | -10.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -11.37% | -10.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 5.75% | +10.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и AZN
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с AstraZeneca PLC (AZN) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 7.42% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 17.47% | +4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 25.55% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 24.02% | +2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 24.94% | +2.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и AZN
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности AZN в 2.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.93% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и AZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и AZN
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and AZN have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to AZN (7.42%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs AZN's -48.94%.
AZN currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и AZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор