Сравнение MSFT с ATD.TO
MSFT (Microsoft Corporation) and ATD.TO (Alimentation Couche-Tard Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while ATD.TO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 11.43%/yr for ATD.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и ATD.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSFT торгуется в USD, в то время как ATD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ATD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у ATD.TO с доходностью 7.22%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции ATD.TO по среднегодовой доходности: 24.64% против 11.43% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
ATD.TO
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 7.22%
- 6 месяцев
- 11.37%
- 1 год
- 12.11%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 11.43%
Сравнение доходности по годам MSFT и ATD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 7.22% | -0.37% | -4.94% | 35.48% | 6.47% | 22.90% | 8.45% | 28.38% | -3.87% | 14.86% |
Correlation
The correlation between MSFT and ATD.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.19 |
The correlation between MSFT and ATD.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
ATD.TO:
CA$75.45B
MSFT:
$16.79
ATD.TO:
CA$2.90
MSFT:
24.52
ATD.TO:
28.14
MSFT:
1.72
ATD.TO:
8.71
MSFT:
9.65
ATD.TO:
1.04
MSFT:
7.40
ATD.TO:
4.84
MSFT:
$318.27B
ATD.TO:
CA$73.29B
MSFT:
$217.41B
ATD.TO:
CA$13.89B
MSFT:
$200.96B
ATD.TO:
CA$6.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. ATD.TO — Ранг доходности на риск
MSFT
ATD.TO
Сравнение MSFT c ATD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | ATD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.11 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.91 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 1.77 | -2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | ATD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 0.47 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.44 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.46 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.59 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и ATD.TO
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки ATD.TO в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и ATD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | ATD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -58.96% | -10.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -13.33% | -20.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -26.59% | -7.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -26.59% | -10.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -38.09% | +0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -6.41% | -17.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -10.39% | -11.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 6.86% | +9.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и ATD.TO
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | ATD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 6.12% | +4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 18.02% | +4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 25.87% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 24.26% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 25.03% | +2.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и ATD.TO
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности ATD.TO в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 1.00% | 1.07% | 0.90% | 0.76% | 0.79% | 0.70% | 0.69% | 1.06% | 1.15% | 1.09% | 1.00% | 0.72% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и ATD.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Alimentation Couche-Tard Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и ATD.TO
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
ATD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.24B при выручке в 21.81B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
ATD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 21.81B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
ATD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о чистой прибыли в 757.20M при выручке в 21.81B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and ATD.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и ATD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор