Сравнение MSFT с ALKS
MSFT (Microsoft Corporation) and ALKS (Alkermes plc) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while ALKS operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs -0.05%/yr for ALKS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и ALKS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у ALKS с доходностью 51.72%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции ALKS по среднегодовой доходности: 24.64% против -0.05% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
ALKS
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 21.32%
- С начала года
- 51.72%
- 6 месяцев
- 44.34%
- 1 год
- 33.87%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- -0.05%
Сравнение доходности по годам MSFT и ALKS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
ALKS Alkermes plc | 51.72% | -2.71% | 3.68% | 6.16% | 12.34% | 16.59% | -2.21% | -30.87% | -46.08% | -1.53% |
Correlation
The correlation between MSFT and ALKS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 1991 г. | 0.25 |
The correlation between MSFT and ALKS shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
ALKS:
$7.06B
MSFT:
$16.79
ALKS:
$0.91
MSFT:
24.52
ALKS:
46.68
MSFT:
1.72
ALKS:
0.19
MSFT:
9.65
ALKS:
4.56
MSFT:
7.40
ALKS:
4.03
MSFT:
$318.27B
ALKS:
$1.56B
MSFT:
$217.41B
ALKS:
$1.02B
MSFT:
$200.96B
ALKS:
$249.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. ALKS — Ранг доходности на риск
MSFT
ALKS
Сравнение MSFT c ALKS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Alkermes plc (ALKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | ALKS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.18 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.53 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 3.35 | -4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | ALKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 0.84 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.31 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | -0.00 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.10 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и ALKS
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки ALKS в -96.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и ALKS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | ALKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -96.14% | +26.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -22.20% | -11.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -31.58% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -33.18% | -3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -80.58% | +43.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -56.71% | +33.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -67.24% | +45.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 10.54% | +5.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и ALKS
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.25%, в то время как у Alkermes plc (ALKS) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | ALKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 12.00% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 30.15% | -7.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 40.67% | -15.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 37.28% | -10.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 41.28% | -14.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и ALKS
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как ALKS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALKS Alkermes plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и ALKS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Alkermes plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и ALKS
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
ALKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alkermes plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 392.91M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
ALKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alkermes plc сообщила об операционной прибыли в -48.28M при выручке в 392.91M, что соответствует операционной рентабельности -12.3%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
ALKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alkermes plc сообщила о чистой прибыли в -66.48M при выручке в 392.91M, что соответствует чистой рентабельности -16.9%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and ALKS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALKS has higher volatility (12.00%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs ALKS's -96.14%.
ALKS currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и ALKS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор