Сравнение MSFT с AGYS
MSFT (Microsoft Corporation) and AGYS (Agilysys, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSFT in Software - Infrastructure, AGYS in Software - Application. Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 22.64%/yr for AGYS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и AGYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно выше, чем у AGYS с доходностью -25.03%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции AGYS по среднегодовой доходности: 24.64% против 22.64% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
AGYS
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 24.44%
- С начала года
- -25.03%
- 6 месяцев
- -29.69%
- 1 год
- -21.13%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 22.64%
Сравнение доходности по годам MSFT и AGYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
AGYS Agilysys, Inc. | -25.03% | -9.77% | 55.28% | 7.18% | 78.00% | 15.84% | 51.04% | 77.20% | 16.78% | 18.53% |
Correlation
The correlation between MSFT and AGYS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.26 |
The correlation between MSFT and AGYS shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
AGYS:
$2.53B
MSFT:
$16.79
AGYS:
$1.37
MSFT:
24.52
AGYS:
65.19
MSFT:
1.72
AGYS:
0.37
MSFT:
9.65
AGYS:
7.92
MSFT:
7.40
AGYS:
7.75
MSFT:
$318.27B
AGYS:
$319.31M
MSFT:
$217.41B
AGYS:
$197.50M
MSFT:
$200.96B
AGYS:
$53.75M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. AGYS — Ранг доходности на риск
MSFT
AGYS
Сравнение MSFT c AGYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Agilysys, Inc. (AGYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | AGYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.96 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.38 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -0.71 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | AGYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -0.41 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.21 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.49 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.19 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и AGYS
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки AGYS в -90.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и AGYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | AGYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -90.96% | +21.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -55.93% | +22.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -56.12% | +22.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -56.12% | +18.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -64.72% | +27.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -37.15% | +13.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -33.35% | +11.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 29.82% | -13.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и AGYS
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.25%, в то время как у Agilysys, Inc. (AGYS) волатильность равна 18.40%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | AGYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 18.40% | -8.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 40.56% | -18.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 52.12% | -26.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 48.47% | -21.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 46.33% | -19.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и AGYS
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как AGYS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGYS Agilysys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и AGYS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Agilysys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и AGYS
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
AGYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agilysys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.42M при выручке в 82.95M, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
AGYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agilysys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.48M при выручке в 82.95M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
AGYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agilysys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.29M при выручке в 82.95M, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and AGYS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGYS has higher volatility (18.40%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs AGYS's -90.96%.
AGYS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и AGYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор