PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSADY с VRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSADY с VRT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MSADY (MS&AD Insurance Group Holdings PK) and VRT (Vertiv Holdings Co.) are both stocks. MSADY operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, MSADY returned 23.00%/yr vs 62.98%/yr for VRT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSADY и VRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MS&AD Insurance Group Holdings PK (MSADY) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSADY показывает доходность 18.65%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 85.57%.

MSADY

1 день
4.16%
1 месяц
9.36%
С начала года
18.65%
6 месяцев
21.96%
1 год
15.21%
3 года*
32.88%
5 лет*
23.00%
10 лет*
12.97%

VRT

1 день
0.02%
1 месяц
-11.59%
С начала года
85.57%
6 месяцев
61.97%
1 год
160.87%
3 года*
142.34%
5 лет*
62.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSADY и VRT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSADY
MS&AD Insurance Group Holdings PK		18.65%9.99%70.58%23.02%3.31%0.52%-6.76%16.74%-9.02%
VRT
Vertiv Holdings Co.		85.57%42.80%136.82%251.81%-45.25%33.80%69.36%12.55%-0.51%

Correlation

The correlation between MSADY and VRT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2018 г.

0.18

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSADY:

$40.27B

VRT:

$117.86B

EPS

MSADY:

$537.41

VRT:

$3.99

Коэффициент P/E

MSADY:

0.05

VRT:

75.41

Коэффициент PEG

MSADY:

0.00

VRT:

0.33

Коэффициент P/S

MSADY:

0.01

VRT:

10.84

Коэффициент P/B

MSADY:

0.01

VRT:

27.77

Общая выручка (12 мес.)

MSADY:

$7.75T

VRT:

$10.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSADY:

$5.06T

VRT:

$3.92B

EBITDA (12 мес.)

MSADY:

$782.77B

VRT:

$2.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MS&AD Insurance Group Holdings PK

Vertiv Holdings Co.

Часто сравнивают с MSADY:
MSADY с SMPNYMSADY с PGRMSADY с FXAIXMSADY с VOOMSADY с CSWMSADY с APHMSADY с ARES
Часто сравнивают с VRT:
VRT с GEVVRT с CLSVRT с ALABVRT с SPYVRT с VOOVRT с POWLVRT с APP

Доходность на риск

MSADY vs. VRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSADY
Ранг доходности на риск MSADY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSADY: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSADY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSADY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSADY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSADY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VRT
Ранг доходности на риск VRT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSADY c VRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MS&AD Insurance Group Holdings PK (MSADY) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSADYVRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
2.79

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
3.30

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.41

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

6.53

-5.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.82

18.20

-16.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSADY vs. VRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSADY на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа VRT равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSADY и VRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSADYVRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

2.79

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.03

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.00

-0.73

Просадки

Сравнение просадок MSADY и VRT

Максимальная просадка MSADY за все время составила -50.41%, что меньше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSADY и VRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSADYVRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.41%

-71.24%

+20.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.55%

-24.78%

+7.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.28%

-61.28%

+40.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-71.24%

+41.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-20.11%

+17.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

-16.22%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.39%

8.89%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MSADY и VRT

Текущая волатильность для MS&AD Insurance Group Holdings PK (MSADY) составляет 11.35%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что MSADY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSADYVRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.35%

16.60%

-5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.47%

45.55%

-25.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.05%

58.11%

-32.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.40%

61.81%

-33.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.05%

54.61%

-28.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSADY и VRT

MSADY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MSADY
MS&AD Insurance Group Holdings PK		0.00%2.13%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.84%3.11%
VRT
Vertiv Holdings Co.		0.07%0.11%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSADY и VRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MS&AD Insurance Group Holdings PK и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00T0.002.00T4.00T20222023202420252026
1.46T
2.65B
(MSADY) Общая выручка
(VRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSADY и VRT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MS&AD Insurance Group Holdings PK и Vertiv Holdings Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
37.4%
37.7%
Активы портфеля
MSADY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MS&AD Insurance Group Holdings PK сообщила о валовой прибыли в 547.42B при выручке в 1.46T, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.

VRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

MSADY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MS&AD Insurance Group Holdings PK сообщила об операционной прибыли в 182.21B при выручке в 1.46T, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.

VRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.

MSADY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MS&AD Insurance Group Holdings PK сообщила о чистой прибыли в 132.63B при выручке в 1.46T, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.

VRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

Часто задаваемые вопросы

MSADY and VRT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRT has higher volatility (16.60%) compared to MSADY (11.35%). In terms of maximum drawdown, MSADY dropped -50.41% vs VRT's -71.24%.

VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSADY и VRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор