PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSA.TO с SBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSA.TO с SBS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MSA.TO (Mineros S.A.) and SBS (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP) are both stocks. MSA.TO operates in Gold (Basic Materials), while SBS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 3 years, MSA.TO returned 123.93%/yr vs 40.35%/yr for SBS. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSA.TO и SBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mineros S.A. (MSA.TO) и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MSA.TO торгуется в CAD, в то время как SBS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SBS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MSA.TO показывает доходность -4.61%, что значительно ниже, чем у SBS с доходностью 14.38%.

MSA.TO

1 день
-3.11%
1 месяц
-7.83%
С начала года
-4.61%
6 месяцев
-2.18%
1 год
121.70%
3 года*
123.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

SBS

1 день
-0.29%
1 месяц
-14.48%
С начала года
14.38%
6 месяцев
12.95%
1 год
40.01%
3 года*
40.35%
5 лет*
36.66%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSA.TO и SBS

2026 (YTD)20252024202320222021
MSA.TO
Mineros S.A.		-4.61%300.72%158.75%7.02%-32.00%-1.74%
SBS
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP		14.38%72.35%3.90%43.39%57.82%19.64%

Correlation

The correlation between MSA.TO and SBS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSA.TO:

CA$1.58B

SBS:

$18.75B

EPS

MSA.TO:

CA$0.66

SBS:

$2.48

Коэффициент P/E

MSA.TO:

8.08

SBS:

2.15

Коэффициент PEG

MSA.TO:

0.05

SBS:

0.04

Коэффициент P/S

MSA.TO:

1.69

SBS:

0.47

Коэффициент P/B

MSA.TO:

2.77

SBS:

0.43

Общая выручка (12 мес.)

MSA.TO:

CA$937.58M

SBS:

$38.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSA.TO:

CA$403.36M

SBS:

$13.96B

EBITDA (12 мес.)

MSA.TO:

CA$400.83M

SBS:

$14.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mineros S.A.

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Часто сравнивают с MSA.TO:
MSA.TO с ^SPTSX60MSA.TO с FDJ.PAMSA.TO с GLDMSA.TO с TD.TOMSA.TO с LUG.TOMSA.TO с AUMSA.TO с 2328.HK
Часто сравнивают с SBS:
SBS с IAUMSBS с TACSBS с BABASBS с NERDSBS с CNMSBS с VOOSBS с AWK

Доходность на риск

MSA.TO vs. SBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSA.TO
Ранг доходности на риск MSA.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSA.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSA.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSA.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSA.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSA.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SBS
Ранг доходности на риск SBS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBS: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSA.TO c SBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mineros S.A. (MSA.TO) и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSA.TOSBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.19

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
1.84

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

1.72

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.63

5.25

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSA.TO vs. SBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSA.TO на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа SBS равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSA.TO и SBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSA.TOSBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.19

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.37

+0.66

Просадки

Сравнение просадок MSA.TO и SBS

Максимальная просадка MSA.TO за все время составила -49.92%, что меньше максимальной просадки SBS в -69.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA.TO и SBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSA.TOSBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.92%

-69.15%

+19.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.74%

-23.42%

-17.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.74%

-23.42%

-17.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.43%

-23.42%

-6.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.06%

-21.70%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.01%

7.64%

+8.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MSA.TO и SBS

Mineros S.A. (MSA.TO) имеет более высокую волатильность в 18.99% по сравнению с Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) с волатильностью 9.34%. Это указывает на то, что MSA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSA.TOSBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.99%

9.34%

+9.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.98%

25.53%

+15.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.84%

33.95%

+20.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.97%

37.68%

+15.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.97%

44.01%

+8.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSA.TO и SBS

Дивидендная доходность MSA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности SBS в 2.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSA.TO
Mineros S.A.		2.60%2.49%8.48%14.20%13.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBS
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP		2.39%4.68%1.96%1.66%1.88%0.97%2.93%1.99%3.86%2.76%0.65%1.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSA.TO и SBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mineros S.A. и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
291.81M
9.78B
(MSA.TO) Общая выручка
(SBS) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MSA.TO значения в CAD, SBS значения в USD

Сравнение рентабельности MSA.TO и SBS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mineros S.A. и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
48.9%
38.8%
Активы портфеля
MSA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mineros S.A. сообщила о валовой прибыли в 142.57M при выручке в 291.81M, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.

SBS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о валовой прибыли в 3.79B при выручке в 9.78B, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.

MSA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mineros S.A. сообщила об операционной прибыли в 135.21M при выручке в 291.81M, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

SBS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила об операционной прибыли в 3.33B при выручке в 9.78B, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.

MSA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mineros S.A. сообщила о чистой прибыли в 87.69M при выручке в 291.81M, что соответствует чистой рентабельности 30.1%.

SBS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о чистой прибыли в 1.72B при выручке в 9.78B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.

Часто задаваемые вопросы

MSA.TO and SBS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSA.TO и SBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор