Сравнение MSA.TO с ISMAY
MSA.TO (Mineros S.A.) and ISMAY (Indra Sistemas SA) are both stocks. MSA.TO operates in Gold (Basic Materials), while ISMAY operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 3 years, MSA.TO returned 123.93%/yr vs 84.78%/yr for ISMAY. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSA.TO и ISMAY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSA.TO торгуется в CAD, в то время как ISMAY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISMAY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSA.TO показывает доходность -4.61%, что значительно ниже, чем у ISMAY с доходностью 16.15%.
MSA.TO
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -4.61%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- 121.70%
- 3 года*
- 123.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISMAY
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 11.13%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- 17.44%
- 1 год
- 66.35%
- 3 года*
- 84.78%
- 5 лет*
- 54.98%
- 10 лет*
- 21.44%
Сравнение доходности по годам MSA.TO и ISMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSA.TO Mineros S.A. | -4.61% | 300.72% | 158.75% | 7.02% | -32.00% | -1.74% |
ISMAY Indra Sistemas SA | 16.15% | 221.82% | 21.80% | 38.37% | 13.37% | -14.06% |
Correlation
The correlation between MSA.TO and ISMAY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
MSA.TO:
CA$1.58B
ISMAY:
$5.73B
MSA.TO:
CA$0.66
ISMAY:
$2.95
MSA.TO:
8.08
ISMAY:
11.06
MSA.TO:
0.05
ISMAY:
0.87
MSA.TO:
1.69
ISMAY:
0.89
MSA.TO:
2.77
ISMAY:
3.11
MSA.TO:
CA$937.58M
ISMAY:
$5.63B
MSA.TO:
CA$403.36M
ISMAY:
$764.42M
MSA.TO:
CA$400.83M
ISMAY:
$796.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSA.TO vs. ISMAY — Ранг доходности на риск
MSA.TO
ISMAY
Сравнение MSA.TO c ISMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mineros S.A. (MSA.TO) и Indra Sistemas SA (ISMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSA.TO | ISMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.24 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 2.09 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | 5.34 | +2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSA.TO | ISMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 1.29 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.29 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок MSA.TO и ISMAY
Максимальная просадка MSA.TO за все время составила -49.92%, что меньше максимальной просадки ISMAY в -64.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA.TO и ISMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSA.TO | ISMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.92% | -64.70% | +14.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.74% | -31.85% | -8.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.74% | -31.85% | -8.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.43% | -13.20% | -16.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.06% | -28.77% | +9.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.01% | 12.47% | +3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSA.TO и ISMAY
Mineros S.A. (MSA.TO) имеет более высокую волатильность в 18.99% по сравнению с Indra Sistemas SA (ISMAY) с волатильностью 12.27%. Это указывает на то, что MSA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSA.TO | ISMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.99% | 12.27% | +6.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.98% | 42.85% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.84% | 51.84% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.97% | 46.47% | +6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.97% | 42.71% | +10.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSA.TO и ISMAY
Дивидендная доходность MSA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности ISMAY в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ISMAY Indra Sistemas SA | 0.44% | 0.51% | 1.59% | 1.77% | 1.43% |
MSA.TO Mineros S.A. | 2.60% | 2.49% | 8.48% | 14.20% | 13.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSA.TO и ISMAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mineros S.A. и Indra Sistemas SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSA.TO и ISMAY
MSA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mineros S.A. сообщила о валовой прибыли в 142.57M при выручке в 291.81M, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.
ISMAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Indra Sistemas SA сообщила о валовой прибыли в 60.38M при выручке в 1.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.5%.
MSA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mineros S.A. сообщила об операционной прибыли в 135.21M при выручке в 291.81M, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
ISMAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Indra Sistemas SA сообщила об операционной прибыли в 121.97M при выручке в 1.36B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
MSA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mineros S.A. сообщила о чистой прибыли в 87.69M при выручке в 291.81M, что соответствует чистой рентабельности 30.1%.
ISMAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Indra Sistemas SA сообщила о чистой прибыли в 77.35M при выручке в 1.36B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
Часто задаваемые вопросы
MSA.TO and ISMAY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSA.TO и ISMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор