PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSA.TO с HJPSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSA.TO с HJPSX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MSA.TO (Mineros S.A.) is a stock, while HJPSX (Hennessy Japan Small Cap Fund) is Japan Equities fund managed by Hennessy. Over the past 3 years, MSA.TO returned 123.93%/yr vs 20.78%/yr for HJPSX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSA.TO и HJPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mineros S.A. (MSA.TO) и Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MSA.TO торгуется в CAD, в то время как HJPSX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HJPSX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MSA.TO показывает доходность -4.61%, что значительно ниже, чем у HJPSX с доходностью 14.69%.

MSA.TO

1 день
-3.11%
1 месяц
-7.83%
С начала года
-4.61%
6 месяцев
-2.18%
1 год
121.70%
3 года*
123.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

HJPSX

1 день
-1.12%
1 месяц
1.06%
С начала года
14.69%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.28%
3 года*
20.78%
5 лет*
11.10%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSA.TO и HJPSX

2026 (YTD)20252024202320222021
MSA.TO
Mineros S.A.		-4.61%300.72%158.75%7.02%-32.00%-1.74%
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund		14.69%23.13%17.40%13.54%-11.05%-2.88%

Correlation

The correlation between MSA.TO and HJPSX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mineros S.A.

Hennessy Japan Small Cap Fund

Часто сравнивают с MSA.TO:
MSA.TO с ^SPTSX60MSA.TO с FDJ.PAMSA.TO с GLDMSA.TO с TD.TOMSA.TO с LUG.TOMSA.TO с AUMSA.TO с 2328.HK
Часто сравнивают с HJPSX:
HJPSX с DFJHJPSX с OLGAXHJPSX с VOOHJPSX с SPYHJPSX с PRJPXHJPSX с FIQLXHJPSX с CNJFX

Доходность на риск

MSA.TO vs. HJPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSA.TO
Ранг доходности на риск MSA.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSA.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSA.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSA.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSA.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSA.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
HJPSX
Ранг доходности на риск HJPSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HJPSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HJPSX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HJPSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HJPSX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HJPSX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSA.TO c HJPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mineros S.A. (MSA.TO) и Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSA.TOHJPSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.81

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.48

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.33

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.63

7.29

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSA.TO vs. HJPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSA.TO на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HJPSX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSA.TO и HJPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSA.TOHJPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.81

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.57

+0.46

Просадки

Сравнение просадок MSA.TO и HJPSX

Максимальная просадка MSA.TO за все время составила -49.92%, что больше максимальной просадки HJPSX в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA.TO и HJPSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSA.TOHJPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.92%

-37.03%

-12.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.74%

-13.79%

-26.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.74%

-13.79%

-26.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.43%

-2.87%

-26.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.06%

-8.47%

-10.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.01%

4.39%

+11.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MSA.TO и HJPSX

Mineros S.A. (MSA.TO) имеет более высокую волатильность в 18.99% по сравнению с Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что MSA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HJPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSA.TOHJPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.99%

4.13%

+14.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.98%

13.65%

+27.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.84%

17.76%

+37.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.97%

18.27%

+34.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.97%

18.89%

+34.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSA.TO и HJPSX

Дивидендная доходность MSA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности HJPSX в 11.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund		11.73%13.25%3.64%0.85%0.61%0.43%0.23%1.30%3.46%2.09%2.03%3.34%
MSA.TO
Mineros S.A.		2.60%2.49%8.48%14.20%13.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSA.TO and HJPSX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSA.TO и HJPSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор