PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSA.TO с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSA.TO с DEMIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MSA.TO (Mineros S.A.) is a stock, while DEMIX (Delaware Emerging Markets Fund) is Emerging Markets Diversified fund managed by Delaware Funds. Over the past 3 years, MSA.TO returned 123.93%/yr vs 60.32%/yr for DEMIX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSA.TO и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mineros S.A. (MSA.TO) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MSA.TO торгуется в CAD, в то время как DEMIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DEMIX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MSA.TO показывает доходность -4.61%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 86.04%.

MSA.TO

1 день
-3.11%
1 месяц
-7.83%
С начала года
-4.61%
6 месяцев
-2.18%
1 год
121.70%
3 года*
123.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

DEMIX

1 день
-12.91%
1 месяц
-0.23%
С начала года
86.04%
6 месяцев
94.72%
1 год
193.70%
3 года*
60.32%
5 лет*
25.66%
10 лет*
20.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSA.TO и DEMIX

2026 (YTD)20252024202320222021
MSA.TO
Mineros S.A.		-4.61%300.72%158.75%7.02%-32.00%-1.74%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		86.04%78.27%15.54%14.79%-24.14%0.95%

Correlation

The correlation between MSA.TO and DEMIX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mineros S.A.

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с MSA.TO:
MSA.TO с ^SPTSX60MSA.TO с FDJ.PAMSA.TO с GLDMSA.TO с TD.TOMSA.TO с LUG.TOMSA.TO с AUMSA.TO с 2328.HK
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с EMEQDEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с DFWVXDEMIX с KGIIXDEMIX с RAFGXDEMIX с HLFMX

Доходность на риск

MSA.TO vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSA.TO
Ранг доходности на риск MSA.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSA.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSA.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSA.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSA.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSA.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSA.TO c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mineros S.A. (MSA.TO) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSA.TODEMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
4.92

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
4.30

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.71

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

9.93

-6.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.63

36.36

-28.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSA.TO vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSA.TO на текущий момент составляет 2.24, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 4.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSA.TO и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSA.TODEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

4.92

-2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.65

+0.38

Просадки

Сравнение просадок MSA.TO и DEMIX

Максимальная просадка MSA.TO за все время составила -49.92%, примерно равная максимальной просадке DEMIX в -51.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA.TO и DEMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSA.TODEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.92%

-51.02%

+1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.74%

-19.85%

-20.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.74%

-19.85%

-20.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.43%

-13.52%

-15.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.06%

-11.13%

-7.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.01%

5.40%

+10.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MSA.TO и DEMIX

Текущая волатильность для Mineros S.A. (MSA.TO) составляет 18.99%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 20.48%. Это указывает на то, что MSA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSA.TODEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.99%

20.48%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.98%

36.49%

+4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.84%

40.08%

+14.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.97%

26.08%

+26.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.97%

23.88%

+29.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSA.TO и DEMIX

Дивидендная доходность MSA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности DEMIX в 10.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		10.36%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%
MSA.TO
Mineros S.A.		2.60%2.49%8.48%14.20%13.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSA.TO and DEMIX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSA.TO и DEMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор