Сравнение MSA.TO с BCH
MSA.TO (Mineros S.A.) and BCH (Banco de Chile) are both stocks. MSA.TO operates in Gold (Basic Materials), while BCH operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 3 years, MSA.TO returned 123.93%/yr vs 29.86%/yr for BCH. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSA.TO и BCH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSA.TO торгуется в CAD, в то время как BCH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSA.TO показывает доходность -4.61%, что значительно ниже, чем у BCH с доходностью 3.32%.
MSA.TO
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -4.61%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- 121.70%
- 3 года*
- 123.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCH
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 29.41%
- 3 года*
- 29.86%
- 5 лет*
- 24.98%
- 10 лет*
- 13.87%
Сравнение доходности по годам MSA.TO и BCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSA.TO Mineros S.A. | -4.61% | 300.72% | 158.75% | 7.02% | -32.00% | -1.74% |
BCH Banco de Chile | 3.32% | 72.96% | 15.13% | 20.44% | 50.17% | -13.06% |
Correlation
The correlation between MSA.TO and BCH is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г. | 0.14 |
The correlation between MSA.TO and BCH shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSA.TO:
CA$1.58B
BCH:
$18.35B
MSA.TO:
CA$0.66
BCH:
$2.26K
MSA.TO:
8.08
BCH:
0.02
MSA.TO:
0.05
BCH:
0.00
MSA.TO:
1.69
BCH:
0.01
MSA.TO:
2.77
BCH:
0.00
MSA.TO:
CA$937.58M
BCH:
$3.07T
MSA.TO:
CA$403.36M
BCH:
$2.62T
MSA.TO:
CA$400.83M
BCH:
$1.55T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSA.TO vs. BCH — Ранг доходности на риск
MSA.TO
BCH
Сравнение MSA.TO c BCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mineros S.A. (MSA.TO) и Banco de Chile (BCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSA.TO | BCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.18 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 1.48 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | 3.36 | +4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSA.TO | BCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 0.98 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.50 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок MSA.TO и BCH
Максимальная просадка MSA.TO за все время составила -49.92%, что меньше максимальной просадки BCH в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA.TO и BCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSA.TO | BCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.92% | -53.25% | +3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.74% | -19.97% | -20.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.74% | -19.97% | -20.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.43% | -15.19% | -14.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.06% | -10.74% | -8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.01% | 8.78% | +7.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSA.TO и BCH
Mineros S.A. (MSA.TO) имеет более высокую волатильность в 18.99% по сравнению с Banco de Chile (BCH) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что MSA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSA.TO | BCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.99% | 8.47% | +10.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.98% | 25.26% | +15.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.84% | 30.14% | +24.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.97% | 28.83% | +24.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.97% | 29.84% | +23.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSA.TO и BCH
Дивидендная доходность MSA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности BCH в 6.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCH Banco de Chile | 6.02% | 5.54% | 7.46% | 9.01% | 6.39% | 3.76% | 3.95% | 5.04% | 3.55% | 2.20% | 3.32% | 4.35% |
MSA.TO Mineros S.A. | 2.60% | 2.49% | 8.48% | 14.20% | 13.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSA.TO и BCH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mineros S.A. и Banco de Chile. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSA.TO и BCH
MSA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mineros S.A. сообщила о валовой прибыли в 142.57M при выручке в 291.81M, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.
BCH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco de Chile сообщила о валовой прибыли в 661.74B при выручке в 1.05T, что соответствует валовой рентабельности в 62.8%.
MSA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mineros S.A. сообщила об операционной прибыли в 135.21M при выручке в 291.81M, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
BCH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco de Chile сообщила об операционной прибыли в 359.62B при выручке в 1.05T, что соответствует операционной рентабельности 34.2%.
MSA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mineros S.A. сообщила о чистой прибыли в 87.69M при выручке в 291.81M, что соответствует чистой рентабельности 30.1%.
BCH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco de Chile сообщила о чистой прибыли в 278.58B при выручке в 1.05T, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.
Часто задаваемые вопросы
MSA.TO and BCH have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSA.TO и BCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор