Сравнение MS с CRM
MS (Morgan Stanley) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. MS operates in Capital Markets (Financial Services), while CRM operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, MS returned 27.13%/yr vs 8.51%/yr for CRM. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MS и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MS показывает доходность 20.86%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -30.92%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции CRM по среднегодовой доходности: 27.13% против 8.51% соответственно.
MS
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 9.92%
- С начала года
- 20.86%
- 6 месяцев
- 21.34%
- 1 год
- 64.89%
- 3 года*
- 39.40%
- 5 лет*
- 21.89%
- 10 лет*
- 27.13%
CRM
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -30.92%
- 6 месяцев
- -29.37%
- 1 год
- -33.00%
- 3 года*
- -4.89%
- 5 лет*
- -4.74%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение доходности по годам MS и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 20.86% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
CRM Salesforce, Inc. | -30.92% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
Correlation
The correlation between MS and CRM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2004 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between MS and CRM has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MS:
$338.10B
CRM:
$159.00B
MS:
$11.41
CRM:
$8.59
MS:
18.59
CRM:
21.25
MS:
1.75
CRM:
0.04
MS:
2.81
CRM:
3.98
MS:
3.23
CRM:
4.64
MS:
$120.22B
CRM:
$42.83B
MS:
$69.72B
CRM:
$33.25B
MS:
$27.21B
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MS vs. CRM — Ранг доходности на риск
MS
CRM
Сравнение MS c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MS | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.86 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | -0.84 | +4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.46 | -1.62 | +13.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MS | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | -0.88 | +3.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | -0.13 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.24 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.45 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок MS и CRM
Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MS | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -70.50% | -17.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.83% | -39.36% | +20.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.24% | -54.70% | +25.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -58.62% | +26.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | -58.62% | +7.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -49.87% | +47.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.70% | -16.12% | -17.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 20.48% | -14.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MS и CRM
Текущая волатильность для Morgan Stanley (MS) составляет 8.06%, в то время как у Salesforce, Inc. (CRM) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что MS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MS | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 16.96% | -8.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.21% | 31.74% | -10.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.62% | 37.87% | -12.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.72% | 37.02% | -8.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.51% | 35.36% | -3.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MS и CRM
Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности CRM в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.92% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MS Morgan Stanley | 1.88% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MS и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MS и CRM
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
MS and CRM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (16.96%) compared to MS (8.06%). In terms of maximum drawdown, MS dropped -88.12% vs CRM's -70.50%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MS и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор