Сравнение MS с BND
MS (Morgan Stanley) is a stock, while BND (Vanguard Total Bond Market ETF) is Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Over the past 10 years, MS returned 27.13%/yr vs 1.53%/yr for BND. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MS и BND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MS показывает доходность 20.86%, что значительно выше, чем у BND с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 27.13% против 1.53% соответственно.
MS
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 9.92%
- С начала года
- 20.86%
- 6 месяцев
- 21.34%
- 1 год
- 64.89%
- 3 года*
- 39.40%
- 5 лет*
- 21.89%
- 10 лет*
- 27.13%
BND
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.53%
Сравнение доходности по годам MS и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 20.86% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.07% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Correlation
The correlation between MS and BND is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2007 г. | -0.21 |
The correlation between MS and BND shifts across timeframes, from -0.21 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MS vs. BND — Ранг доходности на риск
MS
BND
Сравнение MS c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MS | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.23 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 1.83 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.46 | 5.43 | +6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MS | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 1.32 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | -0.01 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.28 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.58 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок MS и BND
Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и BND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MS | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -18.58% | -69.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.83% | -2.68% | -16.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.24% | -5.92% | -23.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -17.91% | -14.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | -18.58% | -32.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -2.70% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.70% | -3.06% | -30.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 0.90% | +4.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MS и BND
Morgan Stanley (MS) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что MS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MS | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 1.20% | +6.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.21% | 2.69% | +18.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.62% | 3.72% | +21.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.72% | 6.02% | +22.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.51% | 5.53% | +25.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MS и BND
Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности BND в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.98% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
MS Morgan Stanley | 1.88% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
MS and BND have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MS has higher volatility (8.06%) compared to BND (1.20%). In terms of maximum drawdown, MS dropped -88.12% vs BND's -18.58%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MS и BND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор