Сравнение MRVL с UVIX
MRVL (Marvell Technology, Inc.) is a stock, while UVIX (2x Long VIX Futures ETF) is Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily). Over the past 3 years, MRVL returned 69.41%/yr vs -81.05%/yr for UVIX. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MRVL и UVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRVL показывает доходность 240.32%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью -29.77%.
MRVL
- 1 день
- 9.63%
- 1 месяц
- 69.78%
- С начала года
- 240.32%
- 6 месяцев
- 214.35%
- 1 год
- 323.75%
- 3 года*
- 69.41%
- 5 лет*
- 42.37%
- 10 лет*
- 41.26%
UVIX
- 1 день
- -3.37%
- 1 месяц
- -23.18%
- С начала года
- -29.77%
- 6 месяцев
- -49.30%
- 1 год
- -84.55%
- 3 года*
- -81.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRVL и UVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 240.32% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -51.19% |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -29.77% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -61.86% |
Correlation
The correlation between MRVL and UVIX is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | -0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRVL vs. UVIX — Ранг доходности на риск
MRVL
UVIX
Сравнение MRVL c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marvell Technology, Inc. (MRVL) и 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRVL | UVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 0.82 | +0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.37 | -0.96 | +13.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.64 | -1.23 | +29.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRVL | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70 | -0.75 | +5.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.61 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок MRVL и UVIX
Максимальная просадка MRVL за все время составила -91.60%, что меньше максимальной просадки UVIX в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVL и UVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRVL | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.60% | -99.97% | +8.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.36% | -88.01% | +61.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.79% | -99.39% | +38.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.72% | -99.97% | +91.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.77% | -88.56% | +41.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.37% | 68.43% | -57.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRVL и UVIX
Marvell Technology, Inc. (MRVL) имеет более высокую волатильность в 38.50% по сравнению с 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) с волатильностью 22.21%. Это указывает на то, что MRVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRVL | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.50% | 22.21% | +16.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.32% | 83.76% | -29.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.56% | 112.55% | -42.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.51% | 136.19% | -74.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.77% | 136.19% | -84.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRVL и UVIX
Дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как UVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.08% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MRVL and UVIX have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (38.50%) compared to UVIX (22.21%). In terms of maximum drawdown, MRVL dropped -91.60% vs UVIX's -99.97%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (4.70 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRVL и UVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор