Сравнение MRVL с S
MRVL (Marvell Technology, Inc.) and S (SentinelOne, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MRVL in Semiconductors, S in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, MRVL returned 69.41%/yr vs 2.68%/yr for S. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRVL и S
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRVL показывает доходность 240.32%, что значительно выше, чем у S с доходностью 5.00%.
MRVL
- 1 день
- 9.63%
- 1 месяц
- 69.78%
- С начала года
- 240.32%
- 6 месяцев
- 214.35%
- 1 год
- 323.75%
- 3 года*
- 69.41%
- 5 лет*
- 42.37%
- 10 лет*
- 41.26%
S
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- -14.22%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRVL и S
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 240.32% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 50.29% |
S SentinelOne, Inc. | 5.00% | -32.43% | -19.10% | 88.07% | -71.10% | 18.80% |
Correlation
The correlation between MRVL and S is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between MRVL and S has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MRVL:
$258.03B
S:
$5.31B
MRVL:
$2.90
S:
-$0.95
MRVL:
28.91
S:
5.01
MRVL:
14.17
S:
3.69
MRVL:
$8.72B
S:
$1.05B
MRVL:
$4.41B
S:
$776.52M
MRVL:
$4.27B
S:
-$279.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRVL vs. S — Ранг доходности на риск
MRVL
S
Сравнение MRVL c S - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marvell Technology, Inc. (MRVL) и SentinelOne, Inc. (S). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRVL | S | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 0.99 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.37 | -0.36 | +12.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.64 | -0.69 | +29.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRVL | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70 | -0.30 | +5.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.29 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок MRVL и S
Максимальная просадка MRVL за все время составила -91.60%, что больше максимальной просадки S в -84.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVL и S.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRVL | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.60% | -84.35% | -7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.36% | -39.64% | +13.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.79% | -60.20% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.72% | -79.36% | +70.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.77% | -66.27% | +19.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.37% | 20.77% | -9.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRVL и S
Marvell Technology, Inc. (MRVL) имеет более высокую волатильность в 38.50% по сравнению с SentinelOne, Inc. (S) с волатильностью 17.13%. Это указывает на то, что MRVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRVL | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.50% | 17.13% | +21.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.32% | 38.52% | +15.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.56% | 47.56% | +22.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.51% | 63.79% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.77% | 63.79% | -12.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRVL и S
Дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как S не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.08% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
S SentinelOne, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRVL и S
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marvell Technology, Inc. и SentinelOne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRVL и S
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
S - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 198.69M при выручке в 276.66M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
S - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.72M при выручке в 276.66M, что соответствует операционной рентабельности -28.8%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
S - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -76.16M при выручке в 276.66M, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
Часто задаваемые вопросы
MRVL and S have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (38.50%) compared to S (17.13%). In terms of maximum drawdown, MRVL dropped -91.60% vs S's -84.35%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (4.70 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRVL и S
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор